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【金融】AI投信、苦戦目立つ　「新局面」対応に課題


1 ：2019/08/03 〜 最終レス ：2019/08/18
人工知能（AI）を投資判断に活用し、有望銘柄を探そうとする投資信託が増えてきた。高収益を期待した個人投資家の資金を集めたが、足元の成績はいまひとつだ。なぜなのか。

日興リサーチセンターが、AIを投資判断に活用して株式に投資する国内販売のアクティブ投信（為替ヘッジなし）15本のうち、6月末時点で設定から1年以上たった投信10本を対象に直近1年間の基準価格（分配金再投資ベース）の騰落率を調べたところ…
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO48119350S9A800C1PPE000/

2 ：
金融商品なんてゼロサムなんだから その分 誰かが得してるんだよな
まあAIを作ってるのが…

3 ：
国内の投信なんて単純な回帰分析してるだけだろ
アメリカの証券会社が高度なアルゴリズム取引をやってる中で勝てるわけない

4 ：
相場が上がらないんじゃ、

5 ：
トランプの行動をAIで予測することは不可能です

6 ：
インデックス買いでほぼ勝てる
条件は、資本主義が崩壊しないこと
そして、自分が、長生きできること

7 ：
うまくいきすぎると金融アドバイザーとか失職する人が増えるからじゃね？

8 ：
銘柄を買う投資信託は買ってはいけない。ろくでもないものが混じってある。
AI投信？
一緒だよ

基本INDEX連動みたいな、全体相場に乗っかる投信を買いなさい

9 ：
アベノミクスで儲けた個人投資家がやったこと
インデックス銘柄を拾っていくこと
政府の買いが入るからだ
そのほかに年金資金とか、毎月買い付けしなきゃならない
買付しないとしたら、それは投資詐欺だからｗ
では、何を買い付けるのか？　それがインデックス株なのである

10 ：
高度なAI技術で株価を予測
→それに基づき証券会社が、自社・上得意先の資金で売買
→一般個人投資家のシステムには反対売買を仕込む

11 ：
複雑であればいい…複雑であればあるほどそれらしいことを言えば言うほど顧客は訳も分からず買わせられるからな
S&P500・米国もしくは先進国と債券だけ買っておけばいいなんて言ったって儲からんしな売るほうは

12 ：
下げ相場ではどうしようもない
個別株なら上がるのもあるだろうけどさ
しかも1年じゃな

13 ：
AI で判断とかいっても
その判断の元となるデータ
その企業の各商品の売り上げデータとか
が完璧にそろっているのか？
ってところからしてあやしいわけで

14 ：
機関投資家のＡＩに
養分にされてたりして

15 ：
>>2
ゼロサムはＦＸだよ
株は全員が勝てる時もある

16 ：
ヤフーの投信とか酷い成績だからな。
短期売買はAIの方が上だが、中長期ではまだ使いものになってない。

17 ：
大量生産されたAIで勝てるわけが無い
むしろ売り買いのスピードをだせる簡略なプログラムが強い
どうしてもAIでやりたいのなら、裏から国家を操る能力が無いと確実には勝てない

18 ：
普通にS&P500インデックス連動を買っておけばいいだろｗ
上位はAI関連銘柄が多く占めてるし。
なぜ糞投信を買う

19 ：
>>15
株は控除率がマイナスのギャンブルだよ。
つまりリターンの期待値がプラスであるギャンブルってこと。
これは数百年レベルで国を越えて成り立っている。

20 ：
>>6
ただし日本株は除く

21 ：
リバランス自動のインデックス投資をやってくれるってだけだろ。本質はインデックスなんだからこんな短期で損が出ても関係ないだろ

22 ：
相場の世界で美味しいのは裏の山だからな
過去データから判断するAIが勝てるわけがない

23 ：
>>22
金言

24 ：
ＡＩ　最初はお客さんでしょ
将棋だってプロに勝つようになるまでは相当ショボかった
でも、これが勝ち始めるようになると個人投資家は不利になるな

25 ：
AI投信？手数料が高そうな投信ですね
性能が良いのは機関投資家が使う方だけでしょ
個人投資家が儲かったらカモがいなくなっちゃう

26 ：
AIの中の人が手数料ボッタくるから儲かるわけ無い。

27 ：
米軍がAI投資信託ロボ作ったら、GPSみたく戦争起きたら急に性能上がるようになるんだろ？

28 ：
とはいっても、最低５００万や１０００万の野村みたいな人間がやってるファンドラップが優秀だとも思えんしな

29 ：
95％の個人投資家が損をするのだから
その逆の判断ができれば常勝（笑）

30 ：
多数が騙される

31 ：
多数が騙される

32 ：
AIって空売りはしないの？？

33 ：
過去データからパターン見つけてんだから新局面に対応できるわけ無いだろ
何をゆうてまんねん

34 ：
歴史は繰り返すとは言うけど全く同じ歴史はないからな
常にデータ不足なんじゃね

35 ：
同時に予測するんだからその逆が正解？

36 ：
まぁ黒岩に比べりゃマシなんだろうけど

37 ：
そんなの当たり前じゃん
競馬予想だって、どんなに過去を分析をしても当たらんのだから

38 ：
さいころの目を統計データとって処理させたら
6面に掘られたごくわずかな欠損でどれが出やすいかは検出できるかもしれない
(荒いモデルの物理計算なら6が上に一番きやすいはず）
だがそれを検出できたところで 1/6 から大きな命中率は上がらない
確率を変えるものではないからだ

39 ：
>>1
俺はAIなんてものは全く信用してない
ドラゴンクエストのAIで使えないことを良く知ってるからな

40 ：
>>39
フバーハ、スクルト、バイキルト、ザキは人間だけの叡智

41 ：
また騙されたのか？

アホ

42 ：
AIなんかに頼らなくても、インデックス投信で米国か全世界株を買えばいいだろｗ

43 ：
そりゃ現在のAIってただのディープラーニングマシンであって過去の大量データの蓄積があってこその話なんだから
金融投資に関しては予測はできても精度は怪しい
そもそも株価の動きなんて最終的には売買する人の心の動きだからな

44 ：
>>43
トランプのツイートで暴落したりするしなｗ
そんなの予想するのは無理

45 ：
>>38
宝くじはサイコロ（確率）だけど、投資や株は要因で成り立つぞ

46 ：
パッシブにさえ負けるＡＩ投信

47 ：
２年位前にAI投資は現状ではダメと結論が出ていた
あれから技術的に革新があったわけではないので当然の結果
いまはAI技術開発してる会社そのものに投資せよというのが結論だ

48 ：
インデックスを ドルコストで買うだけでいいやんけ(´・ω・｀)

49 ：
>>48
山崎元「TOPIXを買おう＾＾」

50 ：
>>28
野村の糞投信組み合わせて買わせるだけだからむだやで。
ソースはやってたワイ

51 ：
そらそうよ。
データがそろうまで負けないことが重要やん。
一気にかけるようなアホしなけりゃええんや

52 ：
>>45
発生する事象が初見の物であればディープラーニングマシンは用をなさない
画像解析や文章解析と違って世の中に山ほど転がっているデータを使えるわけでもないしな
例えば「全く新規の法律が制定された」事による影響を正しく測れはしない

53 ：
>>1
AI(愛)が足りないからさ。

54 ：
でも、ルネッサンステクノロジーは爆益だよ。要は使ってるAIの質が低いんだよ。

55 ：
株で稼ぐのは実に簡単　アメリカ株が下がると翌朝の日本株は必ず下がるから空売りしとけばOK
　

56 ：
分かりきった事。

57 ：
そもそもアクティブ運用とか必要ないやん(´・ω・｀)
ほとんどインデックスに負けてんだが(´・ω・｀)

58 ：
AIがたんまり買い込んだとこで、トランプがアメリカ国家権力と軍事力行使の
爆弾発言をして、事前に情報共有をしたごく一部の支持母体を勝たせる簡単なゲーム

59 ：
>>52
画像認識（分類）では無く、予測なので、
初見であるか否かより、必要なデータ（変数）が揃い、正解データがあることが重要

>>1のようなのは、変数の見極めが出来ていないから、幾ら計算しても答えには辿り着かない。
ルネッサンステクノロジーとの差はリソースの差では無し

60 ：
投資はすべて新局面だろ

BNFのような脳を解析できるAIならいいが、投資に優れていない脳を解析した
AIなんて使えないだろ

61 ：
>>1
AIが神様かなんかと勘違いしているじゃねーのかｗ
囲碁や将棋みたいにキレイな世界の予想・推論じゃないんだよ。
いきなりつぶやいてダウ平均を押し下げるトランプツイートの破壊力とか織り込める分けないだろwwwww

62 ：
>>60
分析したところで、同じように売買できないし、1秒でも遅れたら結果が変わるんだから意味ない
他人の真似せずに自分で"正しい方向に"勉強するしかないよ

63 ：
ルネッサンスの創業者ははっきりとアノマリーを見つけてると公言してるし、分析自体は大事だと思う。
見つけたアノマリーをきちんと利益につなげるところに匠の技があるのかもしれん。1000分の1秒で注文
出してるんでしょ。

64 ：
だから言ってるじゃん
インデックスには勝てないって。

65 ：
日本人とアメリカ人が議論すると、日本人は経験を語り、アメリカ人は自分の意見を
いう傾向が強いそうだ。日本人は、個人の経歴みたいなのに騙されることが多いんだろうな
例えばショーンKとか

こんまりは日本で成功する土壌はなかったが、アメリカではあったてことよ

66 ：
aiin投資なら勝てる
CMは志村けんが良いだろう

67 ：
AI投信WealthNaviに100万入れてるけど、大したことないな

68 ：
ボッキデータはわりとカタブツ

69 ：
盆栽名人オススメ

70 ：
まだノーマルNISAしかない頃、UFJと住友のAI投信比べてみたけど
UFJは普通の投信より平均が低いどころかマイナス
住友はプラスで今でも持ってる
まあ近頃のインデックスに比べたら手数料高いからおすすめはしない

71 ：
AIなんざ30年前のドラクエ4からあるし

今のAIも4MHzのファミコンのCPUがやっていたことと大差はない

72 ：
よって禿正義はペテンハゲ

73 ：
投信なんて、仮に儲かっても自己売買部門の損失補填に回されるだけだろ。

74 ：
フリマアプリで断捨離の方が良さそう

75 ：
AIって「ピピピピピ。でーたヨリ、コノ銘柄ハ過去10年間上昇シテイルノデ、コレカラモ上昇スルト予想サレマス」みたいに考えるん？

76 ：
>>3
アメリカだともうAIは超短期以外
意味ないという感じになってるな

77 ：
ＡＩ「養分乙ｗｗｗｗ　なお正解はプレミアム課金サービスで提供

78 ：
ＡＩはランダムな事象を読めないので

79 ：
AIって本業は歌手だろ？
株に手出し始めたらおしまいよ

80 ：
韓国株式買ってるaiとかお笑いだろ

81 ：
AIの行うような一種のパターンマッチングでは勝てない「だろう」と言うことはわかるが
それなら実際に相場で儲け続けてる奴はどんなパターンで儲けているのかと思うけどな
決まったパターンではないのだろうとは思うが、ある程度確立したセオリーがあるだろうに

アベノミクス相場で上に張って短期的に儲けただけの奴は儲け続けてる奴の定義に入らないからね

82 ：
儲けてるやつの大半は 相場のパターンに自分の売買パターンが かっちりハマっちゃったやつ。
相場のパターンが変わったら死ぬ運命。

83 ：
ドルコストで買うのが一番や。相場が下がって嬉しいもんな。
売りタイミングは分からんがｗ

84 ：
AIとかいいつつインデックス投信に手数料上乗せして売りつけるようなゴミばかりやん

85 ：
インサイダー情報をマイニングさせる！

後は知らぬ存ぜぬを通す！

86 ：
チャート分析(テクニカル)ってのは、行動心理学の経験則に基づく需給の先読みだから、パターン認識で可能。大掛かりなAiがお出ましするまでもない

パターン認識から外れた場合、具体例にはサプライズで大きく値が動いたときには、一目散に逃げる必要がある。その時多少の痛手は食らうが、逃げないと危ない

テクニカルで儲かるかどうは、サプライズ時の損失額次第。半分は運。半分は、未練からの逃げ遅れ

87 ：
>>19
株式の長期期待値はプラスサムだよ
https://i.imgur.com/m4xpex1.png

>>57
9割負けてるのは米国の話
日本株投信の場合、大型株投信で30〜47%、小型株投信なら34%〜54%のアクティブがインデックス型に勝ってる
https://money-bu-jpx.com/news/article005485/

これがインドやロシアになると、アクティブとインデックスで勝率が逆転する

つまり何が言いたいかというと、法整備されて市場が合理的効率的に運用される米国ではインデックスが有利だが、日本を含むそれ以外の国では指数を超える成績を残すアクティブ型も珍しくないということ
そして日本の小型株投信でインデックスを超える成績を残す投信は、指数の2〜4倍の成績を出してるものもある

88 ：
>>87
だから控除率がマイナスのギャンブル。

競馬の控除率は20-25%、ルーレットは2-3%。
長期的にやれば期待値的にはそれだけ損をする。
普通のギャンブルは控除率が０より大きい。

株は逆に長期的にやれば参加者側が得をするギャンブル。
控除率が０より小さい有利なギャンブルをやるようなもの。
だからインデックス投資で長期かつ分散投資すれば確実に勝つ。

89 ：
>>88
預金とかインフレに勝つかどうかは別問題でしょ。

90 ：
>>89
それが>>87で張られてるグラフ。
貨幣や定期預金より遥かに株価の伸びは大きい。
これは数百年の歴史が示してる。

ただし、世界全体でみればだから、個別の国のインデックスに投資しても勝てるかは分からないよ。
例として日本のバブル崩壊とか。まあ100年ぐらい持ってればそれでも勝てるだろうけど。

91 ：
せやなｗ

92 ：
やってるのは板操作でデイトレから吸い上げるだけ。
否定するなら閑散銘柄に注文出してみな。
急にわさわさ動き出すから
そうやって100円、200円を高速で「盗み取る」
それがAIとかいｌってる投資（実際は相場操縦）の正体

93 ：
ここも下手くそしかいないwww

94 ：
>>87
ファンドが大きくなると小型株では身動きとれなくなり成績上げられーなくなる。
ひふみが典型例

95 ：
勝てないAIなら誰でも作れる誰でも運用できる

96 ：
AIは売り出来ないの？
下げ相場だと下がる一方

97 ：
未来予測なんてAIの最も苦手とする分野だろう
そもそも本当に”人工知能”を指すためにAIという言葉を使ってるわけじゃないしな

98 ：
確率統計

99 ：
>>96
データがそうなってんで！

100 ：
トランプのツイッターで反応するプログラムのほうが成績良さそう


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