オプショントレードで抜く 72発目
オプショントレードで抜く 71発目
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/market/1531884443/
岩井コスモ証券 0.108% 270 10
インタラクティブ・ブローカーズ証券 0.1296% 108 無制限
GMOクリック証券 0.15% 210 C5+P5
ライブスター証券 0.1512% 108 20
岡三オンライン証券 0.1728% 216 10（裸売り、SSで売り禁）
大和証券 0.1836% 108 P50+C50
マネックス証券 0.1944% 194 10
楽天証券 0.1944% 194 15
SBI証券 0.216% 216 50 （交渉可 1枚50万？）
エイチ・エス証券 0.216% 216 20
安藤証券 0.216% 216 30
カブドットコム証券 0.216% 216 20 （交渉可 1枚100万、10枚単位？）
松井証券 0.216% 216 20
フィリップ証券 0.216% 216 50 （ツール使いにくい、一括返済できない）
/ ||￣￣|| ∧∧ 楽しく使ってね
| ||＿＿|| (´･ω･`) 仲良く使ってね
|￣￣＼三⊂/￣￣￣/
| | ( ./ /
乙です
この89300円って数字、SPANのどんなシナリオから出てくるのか？等、
理解されてる方いらっしゃたら教えていただければ嬉しいです。
※「カレンダースプレッドは損失限定」 が理論的には正しい気がしています。
肝心な時に流動性がなく取引できない可能性は確かにあるかもしれませんが、
証拠金計算にはその可能性は織り込んでないかと。
>>
09/P21500/S1@30
09w3/P21500/L1@63
>> このカレンダースプレッドのSPAN証拠金、
>> 89300円と出てくるのは、もしかして何らかの不具合発生中？
>>大暴落、大暴騰等どんなシナリオでも、
>>最大損失は最初に払うプレミアム代の計算になるはずでしょうし、
>>売り最低保証金でもない。
> 例えばここから何かがあって9月SQが20000円になったとしたら、その時点で1500円分の損失は確定する
> しかしだからといって9w3SQが20000円以下で確定するなんて言えないだろう？
9月SQ時に現物255銘柄全部買
9月w3SQ時に現物全部売り＋PUT買清算、みたいにすれば確定できるかと。
※現実的には1週間で2000円以上暴落してるなら、IVすごいことになって
9月SQ時、たとえば9w3/P21250 等でもかなり高値で売れそうに思えます。
993るーぷ2018/09/09(日) 18:00:54.62ID:YJnMm5k10
流動性がある程度あって、自然な値付けができなければ、清算値とやらがめちゃくちゃになる、
実際そうなる、一番肝心のところでね。
994るーぷ2018/09/09(日) 18:02:34.03ID:YJnMm5k10
ましてその比が、期近のPと期先のCとか期先のディープPとかだと
めちゃくちゃな比になる。
それを事前に感覚的に想定しろ、ってこと。
虫眼鏡で見てると危険だよ。
995るーぷ2018/09/09(日) 18:03:24.94ID:YJnMm5k10
事前に理詰めだけで想定すると死ぬ。
それがオプションの歴史の真実。
996るーぷ2018/09/09(日) 18:04:18.13ID:YJnMm5k10
逆に言えば、バカのサヤも取れる。
俺には無理だけどね。えへへ
997名無しさん＠お金いっぱい。2018/09/09(日) 18:05:40.10ID:U1WtASf/0
ディープインの流動性とか無茶いうな
パリティでいいだろ
998名無しさん＠お金いっぱい。2018/09/09(日) 18:06:29.76ID:U1WtASf/0
てか、証拠金カツカツでやってる時点で資格なし
999るーぷ2018/09/09(日) 18:06:48.44ID:YJnMm5k10
揚げ足取るのもいいかげんにしろ。
その裏返し自体だっておかしいんだから。
1000るーぷ2018/09/09(日) 18:08:59.00ID:YJnMm5k10
期先のC+先物売りと期先のPと同じ意味だろが。バカか？
(権利価格K,先物X,プット価格＝P,コール価格＝C )
金曜、15時15分の価格：
09/P21500@27
09/C21500@910
は x=22380(09/先物)でほぼパリティが成り立っている。
10/P21500@190
10/C21500@910
も x=22205(10/先物)でほぼパリティが成り立っている。
でも
09w3/P21500@82
09w3/C21500@780
は x=22380(09/先物) で、壊れてる。
⇒むしろ10月限の先物価格でパリティに近く、
配当落ちしてないSQ日なのに誤って理論価格として採用し、清算価格にしている可能性。
09w3のみならず、09w4もPUT高、コール安で計算されているケースが多い模様。
ロスタイムや引けで実際に取引されれば、その価格が清算値になるが、
流動性が低く取引されない場合、
この実態に合わない理論価格が適用されてしまう場合がある、という結論になりそう。
225の現物を先物1枚分だけバスケットで売買できればそれで良さそうな気がするね。
個人が売買できるそういう商品ってあれば便利だと思うんだけどないのかな。
スパンで言えばシナリオからじゃなくて、大部分は限月間スプレッド割増でしょ
あとは金利、配当率も違うはず
現実的にはSQの間に大きなイベントがあったりするとIVが大きく異なる可能性があるから
限月違いは全く同じ商品としては考えないわな
単純カレンダーが損失限定ってすごく危険な考えだよ
フルヘッジできるのは同じ限月の商品だけ
やりたいならスプレッドのカレンダーにすればいい
別の取引挟んで確定っていうならなんでもありだな
本気で言ってる？
これ読む前にマジメに答えて損したわ
その分は支払いプレミアムより損する
現物バスケット使えばその後の値動きに関係なく確定できるんだから
>>9は別に変なことを言ってるわけではないと思うよ。
個人で1枚分の現物バスケットを売買するのは難しそうだけど。
貿易戦争吹っかけられてIV禿げてますやん
君は正しい
だから取るべきポジション今のままがいいと思う
言われなくてもそうしてると思うがな
"偶然"、そこに漁船と海流によって高波が発生して
なぜか"自分たちだけ"を飲み込んだんだよ
対戦してた相手もものすごく驚いてさ
将棋の話よりびしょ濡れになった話や波の話で盛り上がったんだ
将棋盤？流されたよ
そんなの虫眼鏡で見ない方がいい。
バカどうしで議論させときゃいいんだよ。
バカの穴を全部吟味しても仕方が無い。そんなの不可能。
バカのバカさ加減の巾をなんとなく想定する、イメージする、そっちが正解。
へたすると日経6000円でP売り証拠金700万円とか出そう。
これは釣りで、だったら2か月先で、同じ程度の資本主義状態で
450万円なら許されるのか？
もちろん450万円も無いだろうが、ところぎっちょんちょん
複雑なポジションだとそれよりバカげたことが起こって来る
可能性が濃厚、その兆候は極大して随所に出て来る。
ほんとの大暴落のピークで。
ほんとの大暴落のポークとは最大に儲かるか死ぬかの瀬戸際。
そんなとこでそんな要素が入っちゃうと、ちょっとまずいですわよ。
それを俺は、心ある人に警告してるだけ。
バカは勝手に死んでろ、って言ってんじゃん？
なんで議論する必要あるんだ？俺がバカに同意しなきゃならない理由は？？
想像を絶することが起こりうる、一番肝心なところで、
それは言っておく。
イメージで充分。強くイメージすることだ。
大暴落のピークで、死ぬ可能性、多めに7%と見積もったとしよう。
その時点ではパニック状態にあるから。
その内訳が、死100のうち
INした実分で死ぬ可能性 7
証拠金増大のノックアウト 30
理不尽な証拠金増大のノックアウトと強制約定値飛び 63
このくらいに見積もれる。
そういう状況が現出する。
そうで無く見えるのは結果的に3%くらいで落ち着く運命にあったから。
だが、その状態だと
運営も会社もパニック気味で不適当な評価が多い
もともとのルールの穴だとも言える。「ちゃんとしたルール」だそうだが。
議論するつもりは無い。
かなり余裕を持ってもその状況は現出する。
普通そのまま極限な悲喜劇は起こらずに済むが、それは単に偶然。
同じ偶然でパニックした状況に耐えられない出来の悪いルールと運営が
悲喜劇を巻き起こす兆候は強烈にその時点で見える。
言っても体験するまでわからないだろうが、せめて、
両側売るのはやめとけ。
たいていCのが安いから、C売り超過はばかげてる。
これでだいぶ、バカの穴は修復された。
この後は、今、構想中。
時間で対処した方が良いだろう。
常に売り超過は避けて、結果損でもOFFの時間を作ることだ。
お腹痛い（藁
●リスク無し取引で500万勝ちｗ
●https://goo.gl/RwTQL9.info
なぜ？売りの大口を受けた買いの大口は負けるのかい？
たとえば、理不尽なノックアウト食らって強制決済される時、
IV120じゃ無くて、せめてIV90で誰か受けてくれ、とか書けばいいんだと思う。
お互いの益になるし、
その30の分で死なないで済む、とかありうると思う。
だが、実際は、盤外のプロテクトは一番効いてると思う。
絶対機能するとはぜんぜん言えないが、やる気があるだけでも救いはあると俺は思う。
だから使ってる。昔は数社使ってた。
大外P買いと間違えてP売りした時、プロテクトが掛かったことがある。
昔だが。
ディープINのPを、毎月面倒見るのがほとほといやになって
プレミアム捨て値で仕切ったことがある。進学費用ってのもあったが。
そしたら、担当の下っ端の若いやつから、指値が間違って無いか電話があったことがあった。
かなり全体はいいかげんだ。
俺個人としては、SBIを推薦する。
何が起こるか？本当にわからない。
大証自体が一番信用できない。
最初はほどほどでも、儲かれば、玉はそれなりにでかくなる。
糞ったれた想定外が納まらなくなるぞ。
一番勝ってる状態で一番の危機が来る。
ここのバカどもがクソアタマで屁理屈こねるのと違う現実が来る。
算数ができなくて証拠金が計算できないなら、両端のデルタに保険かければいいだろ
未来の自分のイノチを先食いしてるだけ。
＞算数ができなくて証拠金が計算できないなら、両端のデルタに保険かければいいだろ
それが正解だが、普通にやってたら出血多量になる。
普通はデルタヘッジ追加で後追い保険を掛ければいい。
だが、それこそちゃんと理解してないとそれができない。
イメージングで想定しとく必要があるんだ。
糞な奇襲は食らってはいけない。食らったら地獄の淵でそんな器用な手の回しなんかできない。
同時に立場が違えば自重の仕方も変わる。
自分自身に合った自重の仕方が必要なんだ。
ここのバカの言うことなんか信用するな。
それこそ詭弁、論点のすり替えじゃん。
さすがにそれは張り切れないのでその分イメージングして吸血される分は減らしましょう、
同時にいざという時のノックアウト殺されは回避しましょう、ってハナシなんだが？
なんでそれヘッジしなきゃならんの？
「天才カネ持ちが小玉でやるのがオプションの本道」
と言う君らの主張には90%同意だ。
だが、なんで、ちょーぜつバカな君らにその他すべて同意しなきゃならんのか？
けっこう、オプションには色んなアプローチ法があるのだから、
いいかげん、ほっといてくれんかな？
ほっといて欲しいならここに書き込まずに勝手にやってろよ
それなら単なる俺の財布として尊重するわ
自分が取ってるリスクを把握できてない
そういうことを吟味するのがオプションだよ。
最初からこんなもんで必勝の手口が完成してるとでも？
俺が言ってるのは、けっこう大事なこと。
イメージングを構成してくのに必要なことなんだ。
サルだと思うなら無視すればいいだろ？
こんなもんで勝ちか確定してると思うことこそ、影響されたく無いね。
穴をイメージングするべき。ディシプリンだ。
バカは底抜けてるから、1.5バカも100バカもいっしょと考えられるから、
バカの底抜け巾をイメージングすべきなんだ。ゆるい感じで。
そのバカ同士のバカさかげんも比較すべき。
そんなことは論理では無理。イメージの世界になる。
主流である方法論に近い。
また、吸血集団のバカはプレーヤーでは無いから、
けっこうイメージング併用が主流、むしろそっちにだんだん比重は移りつつある。
もちろん、売り超過分とかは数値で正確に把握はするが、
リスクは数値化できない。
バカの穴
ってのもあるし、その部分も重大になる。
なのでリスク自体がイメージング把握と決定数値のイメージの併用、
と言うことになる。
それがメインプレーヤーの主流じゃないか？と俺は読んでいる。
その後反発ムキー！！
でゴネて逆恨みしてるだけだろ
その布教してるイメージとやらで追証になったわけで
証拠金管理できないのは下手の証左
証拠金取引において余力管理は重要な技術
それができないのは下手くそ
＞余力管理は重要な技術
だとしてら、その前提がまったく崩れる可能性が重大だって言ってるんだよ。
その時点で撤退するに充分な理由になる。
技術もくそもねー、字面追ってるだけじゃん。
どれだけカネ持ちかは知らねーが。
リスクがイレギュラーに増減する方がよほど重大問題だって言ってるんだよ。
字面じゃかっこつけてるが、そんなもんじゃない。
ただの糞だ。
最高に儲かってる日の2日後に、
ありもしない負けでR可能性をちらつかせるんだから。
余力だって充分だよ。
可能性のハナシをしてるんだ。
それは可能性だから無くて良かったね、で片付くハナシじゃ無い。
くだらない糞、貴様のような低能児どものせいで
理不尽に殺される可能性が出る、そのこと自体が、とても許容できるハナシでは無い。
それを覚悟して臨む必要がある。
バカの巾
を持ったイメージングだ。
とても重要なことだと俺は思う。
オプションは仕切
これ知ってる？
わざとなのか？単にバカなのか？
あえて言えば、清算値とやらは、ある程度、平滑化する必要もあるんだよ。
日をまたいで。
そうじゃないから逆に信用できない、
イレギュラーが起こる予兆が見えたから、次の日以降、
まんいち連続で大下げ来たら、実分は勝ってても殺される可能性が出た、
ってことです。
正直、つきあいきれません。
あと、積算的になってて、正確にSPANにはなってません。
悪いけど。
ほっといてください。
独自に考察して行きますので。
それを許してるルールと運用者のバカさ加減。
全部の穴を調べるのはむしろ危険。
なぜならそのような行動で解決しない問題、諸君のバカさ加減が問題だからだ。
イメージングで対処した方が良い。
何度言ったらわかるんだ？
そもそもSPANの解説読んだことあるの？
シカゴと大証のを両方読まないと違いは分からないから当然両方読んでるハズだわなw
最初っからバカだとわかってる自覚してるSBIのが信用できるってこと。
はっきり言っちゃえば。
また、自分のバカさ加減もイメージする必要があるんだよ。
だから、そこを曲げろ、とか言われてもすげえ困るんだけど。
簡単に死んじゃうと思うんで。マジ。
市場からは勝手に消えそうだからそのまま頑張れ
バカの運用してるルールブック読むより。
単純算数
と
イメージング
の併用。
むしろ変な過信はまずいんだって。
http://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1536545463/l50
猛暑、台風、地震、そして米日経済完全崩壊！
そりゃ追証かかるだろw
そんな危険は犯せない。
最初で死ぬ可能性が否定できない。
その場合、SBIがまだ救いがある可能性が強いと俺は思ってる。
理屈で組み立てるより統計的なイメージでやった方が安全だって。
それに対して、人的イレギュラーをかなり多めに取りなさい、
できればその具合も把握したい、ってこと。
これでも追証かかる可能性あるんだよ
ルールブック読まなきゃわからんだろ
仕組みを理解して消化してイメージするならいいけど
仕組み知らないでイメージしても間違ったイメージにしかならんよ
世間はそれを思い込み俺ルールと言う
それをいちいち穴をふさいだ気になる方が労力の無駄、
能力の限界
以上に勘違い信じ込み促進の弊害がすごいと予想されるんだって。マジ。
イメージング把握
はバカにせん方がええよ。
けっこう使えると思う。
あと、ニンゲンのやれる範囲には限界がある。
オプション証拠金については、イメージングで対処し、
たとえば、そのお勉強の余力をVIX先物指数とかのルール読んだ方が有益だって。
先物同限月同枚数建てとかバカの極致じゃん？
勝手にその危険を回避してルールで読めきれない危険負担してれば？
ウゼェから
バカループのリスク管理方法にも興味はない
被害者が増えるから布教すんな
以上
ルールで貴様らの読み切れて無い危険のが重大なの。
その上でのプラスαの話ならともかくよ
ルールは危険だから無視してイメージしろ！！！
変な宗教かよ
俺自身は現物だけど、みずほ誤発注でジェイコムを強制決済された事くらい
掛け率変更も清算方法も全部書いてあるよ
いったいどーいうルール把握だよ？
それに沿って打ってちゃだめじゃん。
なんだか低次元過ぎて議論する気も失せる。
カレンダーだってバランスってのがある。
先物同限月とかいいかげんにしてほしい。
バランス取り切れない程度のルールだってこと。
それイメージングしてどうして悪い。
現実で反証してみろよ。
ルール読んだから、そのイレギュラーな非常識な評価値が正確に出るのか？
ルールに従って運用されてるだけだよ？
ルールで把握してて良かったね、ってハナシでは無い。
どの程度の会社のバカさ加減なのか？
イメージング比較する必要がある。
それこそ聞きたいね。俺は読んで無いから。
掛け率変更に上限はあるのか？100から150とか。
これはついでに教示してくれ。
読んだことあるんだが、年で忘れちゃった。
危険管理するのに。
諸君みたいな秀才は別として。
イメージング
と
単純算数 の組み合わせ
これ、最強ね。現実。アタマの悪いニンゲンには。
1 ルールを把握する
2 ルールに従って計算する
どこにもイメージなんて入る余地はないが
ちなみに掛け目の上限は証券会社毎に違うと思うがSBIは無いぞ
長文うざい
結局、イメージ決め打ちじゃん。それ。
それに対して、想定外の人的イレギュラーの可能性がでかすぎるの。
プログラムのエラーもありうる。
難癖とかそ〜いう問題じゃ無くて、現実せっぱつまるの。最大の下げのピークで。
証拠金充分だけじゃ解決できない。
イメージングで人的エラーの巾を持たせれば、
相場自体の動きとシームレスに統合してイメージできるとも思える。
俺は到底そのレベルには無いけれど。
もちろん、各要素について、統計的にイメージングの精度は上げて行くこともできる。
あいまいなものだが、バランスは取りやすい。
端っこからやってるとバランスを欠く可能性がある。
もちろん読んだ方がいいが、では、読まないからと言って
無視していいのか？
そういうことでは無い。
ある程度、イメージングで対処できるし、また、逆にその方が
良い場合もある、ってことなんだよ。不思議かもしれないがそれが現実。
異論はかまわないが、このような複雑で危険かつ
参加者運用者がバカ揃いの種目の場合、
それも非常に重要なアプローチ法で、
むしろ米のオプション強者などは、それに近いと俺は思ってる。
おばさまが言ってた。SBIのコールセンターって、お姐えかおばさまか微妙な声なんだが、
どなたも。
に、しても今回のメジャSQ、ヨコヨコSS勝利っぽいな。 これでさ、コールは自分はチキンってか
あんま危ないとこ近づきたくないから、未だ23000だし、プットだってまだ全然22000以下なんだが、
これで禿げてきて、価格的にも、C22750まで近づいて木曜のECB理事会で利上げはもうしないなんて
ことになったら、ドル強で一気にドル円買われて、上焼いてきて墓穴掘りそうなんだよな。
基本、だいぶ下げたから、SQは上の方向が危ないと思うんだがな 22650-22800位
けど、それってルールに従えとかそーいうハナシじゃ無いよ。
しかも直接儲かんないし。単なるバカ。
バカ軍団。
付き合いたくない。そのルールに。
そ〜いう結論になる。
事前にそれ読んでわかってるやつとか天才だと思う。
事前にわかんなきゃ、意味ねーじゃん。
過去の事例からある程度想定できるだろ
てか暴落側にヘッジかけないとか論外
バカ運用とバカルールなんだよ。それが問題なの。
可能性を測るゲームだからなー
参入しない権利が君にもあるんだよ
たまには23000超えて上げ波乱やってほしいわ
アホに構うのも同レベルのアホ
俺は100円下ぐらいのイメージだわ
リーマン記念日に3連休あるし引けではさらに下だろう
IV盛るんかな？
誰も買いたくないよ
あんなこと毎回されたらさ
夜間は仕方ないにしても日中は三限月くらいはMM以外も動いて欲しいもんだ
「9月w3、w4の清算値に異常が発生している」
と推測しているのですが、他の皆さんはどういう見解をもっていますでしょうか？
今日(9月10日）の日経終値はほぼ22375円、清算値は
09w3/P22375@385
09w3/C22375@185
パリティ考えれば、上記のオプションはほぼ同一価格になるはずが
2倍以上の差で清算されることになります。
（マーケットメーカーはほぼ同一の価格を示唆する気配でした）
※個人的に追証になってるわけでもないのですが、
2倍以上の価格差は改善すべきレベルだと私は感じます。
ウィークリーはやらない方針なので普段見てないけど、合成先物が160円もずれてるんなら明日取りに行こう
証拠金の計算に使う清算値が違うだけ
大引け間際だけミスするとはとても思えないけどな
まあ明日の大引けを注目しよう
９１さんによると、「マーケットメーカーはほぼ同一の価格を示唆する気配でした」ということなので
ありそな圏内だな。
MMが最終的にSQをいくらにしたいか
「配当落ちがある」と仮定すると
→限月先のPUTの価値が増大
→フルヘッジよりむしろオーバーヘッジ気味。
となり、スプレッド全体としてデルタ― が強まり、
相場下落すれば、むしろ利益が膨らむような気もするんですよね。
（今回問題にしていた9月w3は配当落ちはなさそうですが）
限月違えば別商品、で確かにあまり信用しすぎるわけにもいかなそうですが。
ちなみに一番の本音は
「みなさま、もっと週オプ取引しましょう！（役立つことあるはず！）」
なんですけどね。
スプレッド広いマーケットメーカーしかいない市場だと皆不幸せ…
マーケットメークされ続けていて儲かった記憶がある。
証拠金や資金移動の関係で途中でミスプライスを取りに行けなくなり、誰か俺に10億円数日貸してくれと思ったわｗ
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