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オプショントレードで抜く 72発目


1 ：2018/09/09 〜 最終レス ：2018/09/17
前スレ
オプショントレードで抜く 71発目
http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/market/1531884443/

2 ：
ループ出禁

3 ：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手数料　　最低　売制限
岩井コスモ証券　　　　　　　　　　　　0.108%　　270　10
インタラクティブ・ブローカーズ証券　0.1296%　108　無制限
GMOクリック証券　　　　　　　　　　　 0.15%　　 210　C5+P5
ライブスター証券　　　　　　　　　　　 0.1512%　108　20
岡三オンライン証券　　　　　　　　　　0.1728%　216　10（裸売り、SSで売り禁）
大和証券　　　　　　　　　　　　　　　　0.1836%　108　P50+C50
マネックス証券　　　　　　　　　　　　　0.1944%　194　10
楽天証券　　　　　　　　　　　　　　　　0.1944%　194　15
SBI証券　　　　　　　　　　　　　　　　　0.216%　　216　50 （交渉可 1枚50万？）
エイチ・エス証券　　　　　　　　　　　 0.216%　　216　20
安藤証券　　　　　　　　　　　　　　　　0.216%　　216　30
カブドットコム証券　　　　　　　　　　　0.216%　　216　20 （交渉可 1枚100万、10枚単位？）
松井証券　　　　　　　　　　　　　　　　0.216%　　216　20
フィリップ証券　　　　　　　　　　　　　 0.216%　　216　50　（ツール使いにくい、一括返済できない）

4 ：
　　　＿＿＿ R　　　　　 新スレです
　　/　||￣￣||　∧∧　　　　 楽しく使ってね
　　| 　||＿＿|| (´･ω･`)　　　仲良く使ってね
　　|￣￣＼三⊂/￣￣￣/　　
　　|　　　　|　( ./　　　　 /

5 ：
糞がきるーぷとまともに議論してもしても無駄。アホな仮定や思い込みがたくさん入っているから。論理性も極めて稚拙だし矛盾も多々。たまに名無しでも書き込んでるから屑ポエムを見かけたら無視するか徹底的に蔑むのが吉。

6 ：
るーぷなんてやついないぞ？

7 ：
>>1
乙です

8 ：
前スレで書いた↓の疑問、少し考えてみたんですけどいまだよくわかりません。
この89300円って数字、SPANのどんなシナリオから出てくるのか？等、
理解されてる方いらっしゃたら教えていただければ嬉しいです。　

※「カレンダースプレッドは損失限定」　が理論的には正しい気がしています。
肝心な時に流動性がなく取引できない可能性は確かにあるかもしれませんが、
証拠金計算にはその可能性は織り込んでないかと。

>>
09/P21500/S1@30
09w3/P21500/L1@63
>>　このカレンダースプレッドのSPAN証拠金、
>>　89300円と出てくるのは、もしかして何らかの不具合発生中？
>>大暴落、大暴騰等どんなシナリオでも、
>>最大損失は最初に払うプレミアム代の計算になるはずでしょうし、
>>売り最低保証金でもない。

9 ：
前スレ　>>979
> 例えばここから何かがあって9月SQが20000円になったとしたら、その時点で1500円分の損失は確定する
> しかしだからといって9w3SQが20000円以下で確定するなんて言えないだろう？


9月SQ時に現物255銘柄全部買
9月w3SQ時に現物全部売り＋PUT買清算、みたいにすれば確定できるかと。

※現実的には1週間で2000円以上暴落してるなら、IVすごいことになって
9月SQ時、たとえば9w3/P21250 等でもかなり高値で売れそうに思えます。

10 ：
この人、荒らしっぽい理屈屋だな。なんとなくわかるが、せめて次作ってからやってくれ。

993るーぷ2018/09/09(日) 18:00:54.62ID:YJnMm5k10
流動性がある程度あって、自然な値付けができなければ、清算値とやらがめちゃくちゃになる、
実際そうなる、一番肝心のところでね。

994るーぷ2018/09/09(日) 18:02:34.03ID:YJnMm5k10
ましてその比が、期近のPと期先のCとか期先のディープPとかだと
めちゃくちゃな比になる。

それを事前に感覚的に想定しろ、ってこと。
虫眼鏡で見てると危険だよ。

995るーぷ2018/09/09(日) 18:03:24.94ID:YJnMm5k10
事前に理詰めだけで想定すると死ぬ。
それがオプションの歴史の真実。

996るーぷ2018/09/09(日) 18:04:18.13ID:YJnMm5k10
逆に言えば、バカのサヤも取れる。
俺には無理だけどね。えへへ

997名無しさん＠お金いっぱい。2018/09/09(日) 18:05:40.10ID:U1WtASf/0
ディープインの流動性とか無茶いうな
パリティでいいだろ

998名無しさん＠お金いっぱい。2018/09/09(日) 18:06:29.76ID:U1WtASf/0
てか、証拠金カツカツでやってる時点で資格なし

999るーぷ2018/09/09(日) 18:06:48.44ID:YJnMm5k10
揚げ足取るのもいいかげんにしろ。
その裏返し自体だっておかしいんだから。

1000るーぷ2018/09/09(日) 18:08:59.00ID:YJnMm5k10
期先のC+先物売りと期先のPと同じ意味だろが。バカか？

11 ：
パリティを考えるとほぼ　P=C+K-X　が成り立つはず　
(権利価格K,先物X,プット価格＝P,コール価格＝C )

金曜、15時15分の価格：

09/P21500@27
09/C21500@910
は　x=22380(09/先物)でほぼパリティが成り立っている。

10/P21500@190
10/C21500@910
も　x=22205(10/先物)でほぼパリティが成り立っている。

でも
09w3/P21500@82
09w3/C21500@780
は　x=22380(09/先物) で、壊れてる。

⇒むしろ10月限の先物価格でパリティに近く、
配当落ちしてないSQ日なのに誤って理論価格として採用し、清算価格にしている可能性。

12 ：
>>11 からの推論で予想されたとおり、
09w3のみならず、09w4もPUT高、コール安で計算されているケースが多い模様。
ロスタイムや引けで実際に取引されれば、その価格が清算値になるが、
流動性が低く取引されない場合、
この実態に合わない理論価格が適用されてしまう場合がある、という結論になりそう。　

13 ：
>>9
225の現物を先物1枚分だけバスケットで売買できればそれで良さそうな気がするね。
個人が売買できるそういう商品ってあれば便利だと思うんだけどないのかな。

14 ：
>>8
スパンで言えばシナリオからじゃなくて、大部分は限月間スプレッド割増でしょ
あとは金利、配当率も違うはず

現実的にはSQの間に大きなイベントがあったりするとIVが大きく異なる可能性があるから
限月違いは全く同じ商品としては考えないわな

単純カレンダーが損失限定ってすごく危険な考えだよ
フルヘッジできるのは同じ限月の商品だけ
やりたいならスプレッドのカレンダーにすればいい

15 ：
>>9
別の取引挟んで確定っていうならなんでもありだな
本気で言ってる？

これ読む前にマジメに答えて損したわ

16 ：
IV、HVが0でも配当落ちで原資産価格が変化するから
その分は支払いプレミアムより損する

17 ：
>>15
現物バスケット使えばその後の値動きに関係なく確定できるんだから
>>9は別に変なことを言ってるわけではないと思うよ。
個人で1枚分の現物バスケットを売買するのは難しそうだけど。

18 ：
全てのシナリオに損切りするから損失限定！！って言うのと同レベル

19 ：
禿てますやん
貿易戦争吹っかけられてIV禿げてますやん

20 ：
>>15
君は正しい
だから取るべきポジション今のままがいいと思う
言われなくてもそうしてると思うがな

21 ：
そろそろ期先のポジ作っていかんと

22 ：
穏やかな凪の日に、海上にボートを浮かべて将棋やってたらさ
"偶然"、そこに漁船と海流によって高波が発生して
なぜか"自分たちだけ"を飲み込んだんだよ
対戦してた相手もものすごく驚いてさ
将棋の話よりびしょ濡れになった話や波の話で盛り上がったんだ
将棋盤？流されたよ

23 ：
俺の上げても下げても儲かる魔法のポジから火がついてるわ

24 ：
単なるロングストラドルでも上げ下げで儲かるわけだが

25 ：
火がついてるって儲けてるの損してるの？

26 ：
だから、バカの糞に混じってるのがぎょう虫なのかとうもろこしなのか？
そんなの虫眼鏡で見ない方がいい。
バカどうしで議論させときゃいいんだよ。
バカの穴を全部吟味しても仕方が無い。そんなの不可能。

バカのバカさ加減の巾をなんとなく想定する、イメージする、そっちが正解。

27 ：
SPANとか言ってるが、ほんとはSPANぽい証拠金ってとこだろう。

へたすると日経6000円でP売り証拠金700万円とか出そう。
これは釣りで、だったら2か月先で、同じ程度の資本主義状態で
450万円なら許されるのか？
もちろん450万円も無いだろうが、ところぎっちょんちょん
複雑なポジションだとそれよりバカげたことが起こって来る
可能性が濃厚、その兆候は極大して随所に出て来る。
ほんとの大暴落のピークで。

ほんとの大暴落のポークとは最大に儲かるか死ぬかの瀬戸際。
そんなとこでそんな要素が入っちゃうと、ちょっとまずいですわよ。
それを俺は、心ある人に警告してるだけ。
バカは勝手に死んでろ、って言ってんじゃん？
なんで議論する必要あるんだ？俺がバカに同意しなきゃならない理由は？？

28 ：
なんとなく積算系バカで多項モデルがほんとにわかってない感じ。
想像を絶することが起こりうる、一番肝心なところで、
それは言っておく。
イメージで充分。強くイメージすることだ。

29 ：
こんな感じかな？

大暴落のピークで、死ぬ可能性、多めに7%と見積もったとしよう。
その時点ではパニック状態にあるから。
その内訳が、死100のうち

INした実分で死ぬ可能性　7
証拠金増大のノックアウト　30
理不尽な証拠金増大のノックアウトと強制約定値飛び　63

このくらいに見積もれる。
そういう状況が現出する。
そうで無く見えるのは結果的に3%くらいで落ち着く運命にあったから。
だが、その状態だと

運営も会社もパニック気味で不適当な評価が多い
もともとのルールの穴だとも言える。「ちゃんとしたルール」だそうだが。

議論するつもりは無い。
かなり余裕を持ってもその状況は現出する。
普通そのまま極限な悲喜劇は起こらずに済むが、それは単に偶然。
同じ偶然でパニックした状況に耐えられない出来の悪いルールと運営が
悲喜劇を巻き起こす兆候は強烈にその時点で見える。

言っても体験するまでわからないだろうが、せめて、

両側売るのはやめとけ。
たいていCのが安いから、C売り超過はばかげてる。

これでだいぶ、バカの穴は修復された。
この後は、今、構想中。
時間で対処した方が良いだろう。
常に売り超過は避けて、結果損でもOFFの時間を作ることだ。

30 ：
"大暴落のポーク"
お腹痛い（藁

31 ：
商いが増えた限月は売り方の大口が勝つるのでは

32 ：
糞ガキループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。

33 ：
●初回5000円ボーナスキャンペーン
●リスク無し取引で500万勝ちｗ

●https://goo.gl/RwTQL9.info

34 ：
●http://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/market/1535796232/

35 ：
>> 31
なぜ？売りの大口を受けた買いの大口は負けるのかい？

36 ：
このスレだって、もっと有用な使い方ができる。
たとえば、理不尽なノックアウト食らって強制決済される時、
IV120じゃ無くて、せめてIV90で誰か受けてくれ、とか書けばいいんだと思う。

お互いの益になるし、
その30の分で死なないで済む、とかありうると思う。

37 ：
ほんとは手数料が高いSBIは、貧乏人には不向きだが、理屈では、
だが、実際は、盤外のプロテクトは一番効いてると思う。
絶対機能するとはぜんぜん言えないが、やる気があるだけでも救いはあると俺は思う。
だから使ってる。昔は数社使ってた。

大外P買いと間違えてP売りした時、プロテクトが掛かったことがある。
昔だが。

ディープINのPを、毎月面倒見るのがほとほといやになって
プレミアム捨て値で仕切ったことがある。進学費用ってのもあったが。
そしたら、担当の下っ端の若いやつから、指値が間違って無いか電話があったことがあった。

かなり全体はいいかげんだ。
俺個人としては、SBIを推薦する。
何が起こるか？本当にわからない。
大証自体が一番信用できない。

最初はほどほどでも、儲かれば、玉はそれなりにでかくなる。
糞ったれた想定外が納まらなくなるぞ。
一番勝ってる状態で一番の危機が来る。
ここのバカどもがクソアタマで屁理屈こねるのと違う現実が来る。

38 ：
バカが負けてゴネてるだけ
算数ができなくて証拠金が計算できないなら、両端のデルタに保険かければいいだろ

39 ：
勝ってごきげんなら棺桶に直行。だいたいそれは勝ってはいない。
未来の自分のイノチを先食いしてるだけ。

＞算数ができなくて証拠金が計算できないなら、両端のデルタに保険かければいいだろ

それが正解だが、普通にやってたら出血多量になる。
普通はデルタヘッジ追加で後追い保険を掛ければいい。
だが、それこそちゃんと理解してないとそれができない。
イメージングで想定しとく必要があるんだ。
糞な奇襲は食らってはいけない。食らったら地獄の淵でそんな器用な手の回しなんかできない。

40 ：
デルタヘッジ追加は、なまなかな想定じゃできませんよ、ってハナシ。
同時に立場が違えば自重の仕方も変わる。
自分自身に合った自重の仕方が必要なんだ。

ここのバカの言うことなんか信用するな。

41 ：
だいたい、なんで大証の証拠金計算がおかしい分の捨てヘッジしなきゃならないのか？
それこそ詭弁、論点のすり替えじゃん。

さすがにそれは張り切れないのでその分イメージングして吸血される分は減らしましょう、
同時にいざという時のノックアウト殺されは回避しましょう、ってハナシなんだが？
なんでそれヘッジしなきゃならんの？

42 ：
たしかに、

「天才カネ持ちが小玉でやるのがオプションの本道」

と言う君らの主張には90%同意だ。
だが、なんで、ちょーぜつバカな君らにその他すべて同意しなきゃならんのか？

けっこう、オプションには色んなアプローチ法があるのだから、
いいかげん、ほっといてくれんかな？

43 ：
変な珍説を布教しようとするのがウザい
ほっといて欲しいならここに書き込まずに勝手にやってろよ
それなら単なる俺の財布として尊重するわ

44 ：
掛け率変更くらいで飛ぶような猿はすぐ退場だわな
自分が取ってるリスクを把握できてない

45 ：
不況も何も、貴様が勝手に影響されて騒いでるだけじゃん？
そういうことを吟味するのがオプションだよ。
最初からこんなもんで必勝の手口が完成してるとでも？

俺が言ってるのは、けっこう大事なこと。
イメージングを構成してくのに必要なことなんだ。
サルだと思うなら無視すればいいだろ？

こんなもんで勝ちか確定してると思うことこそ、影響されたく無いね。
穴をイメージングするべき。ディシプリンだ。

46 ：
議論の勝ち負け以上の純粋な人的エラーを意識、イメージングすべきなんだよ。

バカは底抜けてるから、1.5バカも100バカもいっしょと考えられるから、
バカの底抜け巾をイメージングすべきなんだ。ゆるい感じで。
そのバカ同士のバカさかげんも比較すべき。
そんなことは論理では無理。イメージの世界になる。

47 ：
だいたいそれは珍説でもなんでも無い。

主流である方法論に近い。

48 ：
バカはけっこう死んでるから、
また、吸血集団のバカはプレーヤーでは無いから、

けっこうイメージング併用が主流、むしろそっちにだんだん比重は移りつつある。
もちろん、売り超過分とかは数値で正確に把握はするが、
リスクは数値化できない。
バカの穴
ってのもあるし、その部分も重大になる。
なのでリスク自体がイメージング把握と決定数値のイメージの併用、
と言うことになる。
それがメインプレーヤーの主流じゃないか？と俺は読んでいる。

49 ：
要するに追証かかって強制決済
その後反発ムキー！！
でゴネて逆恨みしてるだけだろ

その布教してるイメージとやらで追証になったわけで
証拠金管理できないのは下手の証左
証拠金取引において余力管理は重要な技術
それができないのは下手くそ

50 ：
100万円SSブログより先に死ぬやつはおらんやろ

51 ：
してねーよ。

＞余力管理は重要な技術

だとしてら、その前提がまったく崩れる可能性が重大だって言ってるんだよ。
その時点で撤退するに充分な理由になる。

技術もくそもねー、字面追ってるだけじゃん。
どれだけカネ持ちかは知らねーが。

52 ：
それこそカネの儲かり具合で喜んでるバカだ。お前は。

リスクがイレギュラーに増減する方がよほど重大問題だって言ってるんだよ。
字面じゃかっこつけてるが、そんなもんじゃない。
ただの糞だ。
最高に儲かってる日の2日後に、
ありもしない負けでR可能性をちらつかせるんだから。
余力だって充分だよ。
可能性のハナシをしてるんだ。
それは可能性だから無くて良かったね、で片付くハナシじゃ無い。
くだらない糞、貴様のような低能児どものせいで
理不尽に殺される可能性が出る、そのこと自体が、とても許容できるハナシでは無い。
それを覚悟して臨む必要がある。

バカの巾

を持ったイメージングだ。
とても重要なことだと俺は思う。

53 ：
先物は毎日精算
オプションは仕切

これ知ってる？

54 ：
何を言いたいのかわからんが、またぞろ、揚げ足取りで議論に勝つことに終始してるな。
わざとなのか？単にバカなのか？

あえて言えば、清算値とやらは、ある程度、平滑化する必要もあるんだよ。
日をまたいで。
そうじゃないから逆に信用できない、
イレギュラーが起こる予兆が見えたから、次の日以降、
まんいち連続で大下げ来たら、実分は勝ってても殺される可能性が出た、
ってことです。

正直、つきあいきれません。
あと、積算的になってて、正確にSPANにはなってません。
悪いけど。
ほっといてください。
独自に考察して行きますので。

55 ：
怖れてるのは人的イレギュラー。
それを許してるルールと運用者のバカさ加減。
全部の穴を調べるのはむしろ危険。
なぜならそのような行動で解決しない問題、諸君のバカさ加減が問題だからだ。
イメージングで対処した方が良い。

何度言ったらわかるんだ？

56 ：
これすら知らんのに証拠金とかSPAN語るのかよww
そもそもSPANの解説読んだことあるの？
シカゴと大証のを両方読まないと違いは分からないから当然両方読んでるハズだわなw

57 ：
結局ルールブックすら読まずに(読んでも理解できない？？？w)ゴネてるだけだろ

58 ：
ただ、なんとなくバカの方向傾向が見えて来た。
最初っからバカだとわかってる自覚してるSBIのが信用できるってこと。
はっきり言っちゃえば。

また、自分のバカさ加減もイメージする必要があるんだよ。
だから、そこを曲げろ、とか言われてもすげえ困るんだけど。
簡単に死んじゃうと思うんで。マジ。

59 ：
曲げなくていいからスレから退場してくれ
市場からは勝手に消えそうだからそのまま頑張れ

60 ：
だから、死なないために違う方法論があってもいいし、そっちのが王道なんだよ。
バカの運用してるルールブック読むより。

単純算数
と
イメージング
の併用。

むしろ変な過信はまずいんだって。

61 ：
【デフォルト、ＵＳＡ】　中国は米国債売り待機、ロシアは売却済み、米国は金価格下げ必死、勝負あった
http://rosie.2ch.sc/test/read.cgi/liveplus/1536545463/l50


猛暑、台風、地震、そして米日経済完全崩壊！

62 ：
ルールブック読まずにルールの批判
そりゃ追証かかるだろw

63 ：
だから掛かったことねーって。
そんな危険は犯せない。
最初で死ぬ可能性が否定できない。
その場合、SBIがまだ救いがある可能性が強いと俺は思ってる。

理屈で組み立てるより統計的なイメージでやった方が安全だって。
それに対して、人的イレギュラーをかなり多めに取りなさい、
できればその具合も把握したい、ってこと。

64 ：
例えば同一限月内の合成先物に同枚数の先物の反対売買
これでも追証かかる可能性あるんだよ
ルールブック読まなきゃわからんだろ

仕組みを理解して消化してイメージするならいいけど
仕組み知らないでイメージしても間違ったイメージにしかならんよ
世間はそれを思い込み俺ルールと言う

65 ：
言い換えれば貴様のバカさ加減とか突き止めるのは不可能だし、
それをいちいち穴をふさいだ気になる方が労力の無駄、
能力の限界
以上に勘違い信じ込み促進の弊害がすごいと予想されるんだって。マジ。

イメージング把握

はバカにせん方がええよ。
けっこう使えると思う。

あと、ニンゲンのやれる範囲には限界がある。
オプション証拠金については、イメージングで対処し、
たとえば、そのお勉強の余力をVIX先物指数とかのルール読んだ方が有益だって。
先物同限月同枚数建てとかバカの極致じゃん？
勝手にその危険を回避してルールで読めきれない危険負担してれば？

66 ：
とりあえずルールすら読まないならルール批判はやめろ
ウゼェから
バカループのリスク管理方法にも興味はない
被害者が増えるから布教すんな

以上

67 ：
だからそれがほんとのバカだって。
ルールで貴様らの読み切れて無い危険のが重大なの。

68 ：
ルールが基本
その上でのプラスαの話ならともかくよ

ルールは危険だから無視してイメージしろ！！！

変な宗教かよ

69 ：
ルールに無い事なんてほぼ無いだろ
俺自身は現物だけど、みずほ誤発注でジェイコムを強制決済された事くらい
掛け率変更も清算方法も全部書いてあるよ

70 ：
けど、現実のポジションのおかしな裁きを肯定するようなネタしか出ねえじゃん？
いったいどーいうルール把握だよ？

それに沿って打ってちゃだめじゃん。
なんだか低次元過ぎて議論する気も失せる。
カレンダーだってバランスってのがある。
先物同限月とかいいかげんにしてほしい。
バランス取り切れない程度のルールだってこと。
それイメージングしてどうして悪い。
現実で反証してみろよ。
ルール読んだから、そのイレギュラーな非常識な評価値が正確に出るのか？

71 ：
え？
ルールに従って運用されてるだけだよ？

72 ：
掛け率変更は重大だよ。
ルールで把握してて良かったね、ってハナシでは無い。
どの程度の会社のバカさ加減なのか？
イメージング比較する必要がある。

それこそ聞きたいね。俺は読んで無いから。
掛け率変更に上限はあるのか？100から150とか。
これはついでに教示してくれ。
読んだことあるんだが、年で忘れちゃった。

73 ：
理屈で言えば、アタマ悪いやつは慎重なイメージング把握のがいいんだよ。
危険管理するのに。
諸君みたいな秀才は別として。

イメージング
と
単純算数　の組み合わせ

これ、最強ね。現実。アタマの悪いニンゲンには。

74 ：
正しい証拠金の求め方

1 ルールを把握する
2 ルールに従って計算する

どこにもイメージなんて入る余地はないが

ちなみに掛け目の上限は証券会社毎に違うと思うがSBIは無いぞ

75 ：
ループ出禁って書いてあるのに
長文うざい

76 ：
だからそれじゃ、無限大の証拠金としかイメージできないじゃん。
結局、イメージ決め打ちじゃん。それ。

それに対して、想定外の人的イレギュラーの可能性がでかすぎるの。
プログラムのエラーもありうる。
難癖とかそ〜いう問題じゃ無くて、現実せっぱつまるの。最大の下げのピークで。
証拠金充分だけじゃ解決できない。

イメージングで人的エラーの巾を持たせれば、
相場自体の動きとシームレスに統合してイメージできるとも思える。
俺は到底そのレベルには無いけれど。
もちろん、各要素について、統計的にイメージングの精度は上げて行くこともできる。
あいまいなものだが、バランスは取りやすい。
端っこからやってるとバランスを欠く可能性がある。
もちろん読んだ方がいいが、では、読まないからと言って
無視していいのか？
そういうことでは無い。
ある程度、イメージングで対処できるし、また、逆にその方が
良い場合もある、ってことなんだよ。不思議かもしれないがそれが現実。
異論はかまわないが、このような複雑で危険かつ
参加者運用者がバカ揃いの種目の場合、
それも非常に重要なアプローチ法で、
むしろ米のオプション強者などは、それに近いと俺は思ってる。

77 ：
証拠金、売りは１枚５０万って思っときゃいいんじゃないの？ SBIのコールセンターの
おばさまが言ってた。SBIのコールセンターって、お姐えかおばさまか微妙な声なんだが、
どなたも。　

に、しても今回のメジャSQ、ヨコヨコSS勝利っぽいな。　これでさ、コールは自分はチキンってか
あんま危ないとこ近づきたくないから、未だ23000だし、プットだってまだ全然22000以下なんだが、
これで禿げてきて、価格的にも、C22750まで近づいて木曜のECB理事会で利上げはもうしないなんて
ことになったら、ドル強で一気にドル円買われて、上焼いてきて墓穴掘りそうなんだよな。
基本、だいぶ下げたから、SQは上の方向が危ないと思うんだがな　　22650-22800位

78 ：
実際、ちょっとした面白い穴を見つけた。さんくす。
けど、それってルールに従えとかそーいうハナシじゃ無いよ。
しかも直接儲かんないし。単なるバカ。
バカ軍団。
付き合いたくない。そのルールに。
そ〜いう結論になる。

事前にそれ読んでわかってるやつとか天才だと思う。
事前にわかんなきゃ、意味ねーじゃん。

79 ：
>>76
過去の事例からある程度想定できるだろ
てか暴落側にヘッジかけないとか論外

80 ：
だから過去の事例以上のバカな運用がありえる
バカ運用とバカルールなんだよ。それが問題なの。
可能性を測るゲームだからなー

81 ：
ルールに納得できないなら他の銘柄いじればいいのに
参入しない権利が君にもあるんだよ

82 ：
順当にいけば今回もＳＱ本命は22800〜600で決着だと思うが
たまには23000超えて上げ波乱やってほしいわ

83 ：
スタートしました！

84 ：
透明あぼーんしてスルーしとけよ
アホに構うのも同レベルのアホ

85 ：
糞がきるーぷとまともに議論してもしても無駄。アホな仮定や思い込みがたくさん入っているから。論理性も極めて稚拙だし矛盾も多々。たまに名無しでも書き込んでるから屑ポエムを見かけたら無視するか徹底的に蔑むのが吉。

86 ：
>>82
俺は100円下ぐらいのイメージだわ
リーマン記念日に3連休あるし引けではさらに下だろう
IV盛るんかな？

87 ：
23000近くになったら雪崩打って売ってくるじゃん
誰も買いたくないよ
あんなこと毎回されたらさ

88 ：
しかし流動性が低いな
夜間は仕方ないにしても日中は三限月くらいはMM以外も動いて欲しいもんだ

89 ：
糞頭悪いるーぷのオナニースレ「娯楽としての相場投機4」。アホを見かけたらこちらに誘導するのが吉。

90 ：
9.11の前日だからトレードする気が起きんと米国在住者が言ってた

91 ：
今日はスレがすごく進んでいますね。

「9月w3、w4の清算値に異常が発生している」
と推測しているのですが、他の皆さんはどういう見解をもっていますでしょうか？

今日(9月10日）の日経終値はほぼ22375円、清算値は
09w3/P22375@385
09w3/C22375@185
パリティ考えれば、上記のオプションはほぼ同一価格になるはずが
2倍以上の差で清算されることになります。
（マーケットメーカーはほぼ同一の価格を示唆する気配でした）

※個人的に追証になってるわけでもないのですが、
2倍以上の価格差は改善すべきレベルだと私は感じます。

92 ：
カラクリ知ってるけどカレンダーの人とループ絡みの一連のがウザいから教えない

93 ：
そんなにミスプライスが発生してるんなら取っちゃえばいいのに
ウィークリーはやらない方針なので普段見てないけど、合成先物が160円もずれてるんなら明日取りに行こう

94 ：
ミスプライスがあるわけじゃないでしょ
証拠金の計算に使う清算値が違うだけ

95 ：
今現在はちゃんとマーケットメークされてるね
大引け間際だけミスするとはとても思えないけどな
まあ明日の大引けを注目しよう

96 ：
>>94
９１さんによると、「マーケットメーカーはほぼ同一の価格を示唆する気配でした」ということなので

97 ：
明日から100円位の日経単独急転直下
ありそな圏内だな。
MMが最終的にSQをいくらにしたいか

98 ：
>>14

「配当落ちがある」と仮定すると
→限月先のPUTの価値が増大
→フルヘッジよりむしろオーバーヘッジ気味。

となり、スプレッド全体としてデルタ―　が強まり、
相場下落すれば、むしろ利益が膨らむような気もするんですよね。
（今回問題にしていた9月w3は配当落ちはなさそうですが）
限月違えば別商品、で確かにあまり信用しすぎるわけにもいかなそうですが。

ちなみに一番の本音は
「みなさま、もっと週オプ取引しましょう！（役立つことあるはず！）」
なんですけどね。
スプレッド広いマーケットメーカーしかいない市場だと皆不幸せ…

99 ：
異常価格と思うんだったら自分がそれを是正するような価格を提示して約定してもらえばいいだけ。それができないということは自分の金がないか他の人と同様に危険を感じているということであり異常価格でも何でもない。何をもって異常とするのか。

100 ：
そういえば昔、くりっく株365の日経2225が配当落ちを考慮しない値段で1日中間違った値段で
マーケットメークされ続けていて儲かった記憶がある。　　
証拠金や資金移動の関係で途中でミスプライスを取りに行けなくなり、誰か俺に10億円数日貸してくれと思ったわｗ

101 ：
>>93
>>99

>>94さんが指摘してくださったんですけど、
市場の板では、異常値が出ていないんです。

マーケットメーカーは、ほぼあるべき値段を（スプレッドあけて）提供し続けていますし。
実際に異常値で約定されてもいません。
でも、強制的に値洗いが異常な清算値で計算されるのが、問題あるなぁと思っているんです。
（それで追証に泣く人も、もしかしたら出てくるかもしれませんし）

102 ：
そんなに人のことを心配するなら自分で同価格で買い板と売り板を出して約定させればいい。スプレッドが開いてるんだったらできるはず。手数料分は損するが。マーケットメイカーもボランティアではない。カモを得るためにスプレッドが開いているということ。

103 ：
>>101
了解です
w4は問題なさそうですね
w3が160円分間違って清算値（理論値）が計算されてるんですね
私はウィークリーをやらない方針なのでどうでもいいのですが、もし気になるようでしたら
使ってる証券会社経由か、もしくは直接取引所に問い合わせてはどうですか？
昔はよく大証に直接電話してましたｗ

104 ：
>>103

今清算値、確認してみましたが

09w4/P22375@360
09w4/C22375@200

で、パリティが崩れてるのでやはり異常値かと。

※配当落ちする10月限ミニの数字を使って、
配当落ちしないｗ３、w4を使って、理論価格計算してしまってるのが原因、
と思っていたのですが…

09w3/P22375@385
09w4/P22375@360

と期限が短いw3の同一権利価格のプットが、高い金額で清算されてしまってる状況、
何かもっとほかの原因がある気もしてきました。

（ >>92 さん、からくりご存知なら、教えて頂けると嬉しいです）

105 ：
10月のカーブがちょっと歪んでるんだよね
ナイトの需給で歪むの久しぶりだな
朝には儲かりそう

106 ：
>>104
w4は配当落ち後ですよね

107 ：
エフオウエムシィ

108 ：
>>106

あ、確かに…

w4のSQ9月27日、
配当落ち日9月26日ですね。

（異常値はw3だけ・・・でしょうか）

109 ：
「日経平均先物12月物は理論価格を超えて下げており、買い持ち高をロールオーバーする投資家は少ない」（国内銀行の株式運用担当者）　

https://www.nikkei.com/article/DGXLASS0ISS15_10092018000000/

110 ：
http://hbnjklmkjbhui.ldblog.jp/archives/7206121.html

111 ：
配当落ちはともかく、そういうのを論じてるわけじゃ無い。
大証の傾向として、

A、期先のディープインのPの価値を小さく見る傾向にある。
特にIV急上昇時に対応できない。

B、IV急上昇時の期近のC売りのリスクを極限まで大きく見る傾向がある。

今は知らないけど、以前は通常からCの清算値をでかく見積もってた。
たぶんパラメーターは変更されてる。今は。
何か金利かなんかの評価ミスの可能性が高い。

自分で約定して清算値作れとか暴論もはなはだしい。
SPANとかブラックショールズモデルとか言ってる割りにはそうなっていない。
書いてあるから非常識で良いとか開き直りもはなはだしい。
ついでに言うと、期近で両側開けると、期先でヘッジしても、
両方合算カウント具合が度を逸してる状態になる。
IV急上げ時など。
ここはあまり確信は無いが。
ただ、上と下、同時にSQ値段は存在できない。
開き直るのもいいかげんにしろよな。
ものごとには常識ってもんがある。

もしくは、インチキモデルと割り切って感覚的に対処する、
それを俺は推奨する。
たとえば、あらゆる条件でCは売り超過、売りスプレッド作らない、
ってだけでもかなり状況は緩和される。
ただ、Pでそれをやってしまっては、オプションやってる意味が急速に薄れて来る。
それこそeワラ期先やった方が100倍マシになってしまう。
だから感覚で対処するんだよ。
あとフォースで危険を回避するんだ。

112 ：
諸君のバカっぱなしを聞いててだんだんわかって来たんだが、
なにゆえにそこまで歪んだルールを金科玉条するのか？

客を殺したいから

と言う真実は置いといていちおう考えたんだが、

たぶん哲学的宗教的に歪んでる＝根性が曲がってる
のに原因があるのだと思われる。

未来は未確定、確率を持って巾がある

と想定しながら一方で、通過した過去は決定した運命だったと暗に考えてる。
無意識的に。
だから非常に客を理不尽に殺しまくっても他人に説教垂れる始末なんだと思う。

ここから逆に真実を得る。すなわち、

傾向はあるが、事象によって収束とばらつきの傾向はあるが、
実は未来は決まっていない。
具体的に言うと、同じことを同じ時間を何回か通過してもけして同じ結果にはならない。
ばらつきと傾向はある。事象によって。
だが、諸君はそうは思っていない。
やる前は未知で確率と思いながら、
通過したら運命で固定された真実だと暗に考えているのだ。

これが一物二価のようなリスク評価を恣意的に動かして
他人に押し付けて理不尽なぶっ殺しをしながら
平気のへの座で開き直ってる無意識的心理的な理由、と推測される。

113 ：
糞ガキループは大学生でもたまにいる何か色んなことを知っているようで得意気に話すがいざ試験になるとからっきし駄目な本質を捉えられない糞頭悪いタイプ。論理性や定量性のかけらもない単に思い込みだらけの屑ポエム。このアホにオプショントレードは無意味。

114 ：
ダウが小幅に下落も、日経先物下がらん。
不思議だなこりゃ これで反発してくんのかww
この位置はやっば安いってことか

115 ：
単なるサヤの伸び縮みじゃないの？
上下よりもサヤの伸縮重視する度合いが強い気がする。
そのまんまサヤ縮小するのには要注意だが、その場合、値がさは外れて
たぶんTOPIX系のチカラで縮小する。なのでむしろ要注意。

116 ：
ヨコヨコで禿げまくるな

117 ：
上げSQ　後は年末まで続伸っぽい

118 ：
安定の上方向ですな
これやるために先週下がったようなもんだしそらそうか

119 ：
ほらぁ〜やっぱりプットギリギリまでさばいてから上行くんジャン

120 ：
いやだねぇ、このMSQの根拠のない
あげ。また後場に大きく崩れて
涙目パターンじゃんか

121 ：
09/C22375/L1@120
09/C22750/S2@45
10/C23000/L1@90

09/P21875/L1@54
09/P21750/S2@50
09w3/P21500/L1@63

上昇するにしても22500円でいったんは横横、
という甘い予想はあっさり裏切られ。
シュミレータ上はもう少し上が利益最高点らしいけど、
コストケチってヘッジ弱かった穴に落ちる怖さも間近に迫り、悩ましい展開。

10月限のコール買うコストで
週オプだと権利価格下で余裕で買えたなぁ、
または09/C22750 をお安く買っておけば、バタフライで安心して放置出来たなぁ、
と頭によぎるけど難しいものです。

下方向バタフライ風カレンダーの方はすっかり溶けてしまったけど、
こういうのはどう処理するもんなのかな？

上も怖いけど、下も怖いとんがりコーンてっぺん付近でのSQ週、
勝負に行くより一部利確で満足し、ポジションたたむ方が一般的定石なのかな？

122 ：
仕込まれる10月限
今日じゃあないと駄目かしら？

123 ：
俺だったら単純にデルタヘッジ重ねだけど、上手すぎてほんとはなんか言う気になれない。
書くの止めちゃうといやなんで。

124 ：
それにしても、じりじり買ってくる、、
ニュースではメジャーSQの短期筋買いって
あったが、狙いは22625strikeっぽい

125 ：
妄想妄想
全部妄想や

126 ：
後に言う引け後の小便である

127 ：
博打打ちたいなら放置
俺なら月曜から仕切りに入る

128 ：
noooooo fucking waaaaaaaaaayy
im gona puke

129 ：
omg omg orz

130 ：
流れなんてその場の商状でいろいろ変わる。欧州も弱いし、アメも先物的に
すんなり弱ければ、やっぱり２２５００の攻防をやるんじゃないか　そこから２００円とか
大きくブレなきゃいいがな

131 ：
外為オプション （国内バイナリ―オプション）

ドル円、ユーロ円、ポンド円、ユーロドル、豪ドル円の5通貨
取引時間は 08：00〜翌日04：00
https://www.fxprime.com/service/binaryoption/

デモトレード
https://demo-bo.fxprime.com/boa/order.do

132 ：
ギュンギュン儲かる展開来てるね！！

133 ：
２２７５０なのかSQ

134 ：
SQ動かなさすぎるな。
2018年8月限 22,655.70
2018年7月限 22,452.35
2018年6月限 22,825.20
2018年5月限 22,621.77

135 ：
上に波乱の可能性あるな今回は

136 ：
だめだこりゃ

137 ：
ありゃ
またよこよこかよ
かんべんしてくれ

138 ：
>>135
いや結構あげたからいったんステイじゃね
5分足とかそんな動き

139 ：
やっぱ、22500だ。おれ、最初から
そう思ってた。

140 ：
ここまでよこよこだと移動平均線に集約しそうだしホント500かもしれんな

141 ：
このへんのパワーバランスはさっぱりわからん

142 ：
>>141
いやいや
だいたいわからんとオプションで利益あげられなくね？もちろん10中7割当たるかどうかだが

143 ：
商品とか他の市場のオプション触らせてくれるなら喜んで移るわ

144 ：
7割の勝率なら考える必要ないね
ぱっやりオプション最高や
オプション長者がっぽがっぽ

145 ：
ファーアウトのSSは勝率9割以上やで。
勝率はな！

146 ：
つまり、死ぬ時の兆候を察知できればいいけど
それが今までできなかったし、これからもわからない
それがいまは察知できなくてもよくなったから
全戦全勝だね！
やったね！ショートストラングルの時代きたこれ！

147 ：
やっぱちょい反発して22625だよ〜
おれ、最初からそう思ってた。

148 ：
今週はメジャーだから気をつけろよ

149 ：
インチキな支えが強いな

150 ：
おれたちメジャーリーガーだよね

151 ：
>>150
まあどちらかと言えばな
先週まではポテンヒット
今週はホームランか三振だ

152 ：
これ、５百円下げるにはドル円１００円切るぐらいでないと無理だべ

153 ：
300円上げて半分下げたから明日は長い陽線なの

154 ：
>>147
6ＭＳＱは担がれたわ・・・

155 ：
自分は週op　イースタンリーグDena選手　
いっつも１ケタ台のコールプット売って、減らして、利カクして満足
でもメジャーにも参加する。　今回のC23000、火曜日のわけわからん爆上げで、
ビックリだったわ。でも今朝スタート直後に怒涛の売り仕掛け。　あれが22700とか抜いてきたら、
１ケタ台のコールが３０、４０円で多分、顔、青くなってたわ。メジャーって怖いね。

156 ：
あー　またこれトランプかー　自分らで貿易撒いといて、貿易提案なんて、
自作自演かよ　　　ホントマジ突然やめてほしい　トランプは２年でいいって

157 ：
トランプで市場反応しすぎ こんな
突発的ネタ、トランプしかいないって
また下に戻ってきたじゃん

158 ：
ドル円、ダウジリ下げなのに日経ジリ上げだね
なんだろ
上側にまぼろしSQ の予兆？

159 ：
おいおい
めちゃあげる勢いがあるじゃん、なにこれ

160 ：
突然なんやねんな

161 ：
コール売り損切りで22900までいくかな
いや23000か？

162 ：
やっぱりよくある奴かな
日本のSQまでにはいかないが
雨のSQに向けて動くやつ
あんなに重かった２３０００が
来週の金曜には当たり前のように軽々と超えてくる奴
いつも言うようにただの妄想です

163 ：
これがダマシから下は22000までいく
逆なら想像を超えて上にいく23500まで届くか
メジャーとはそんなもんだと思う

164 ：
ディープインしたら板無くなるのなんとかならんのかい
まったくもう

165 ：
現物主導なのかな
+242って…w

166 ：
先物売り方のロスカットやもね
22700以上はかなり売られるはずなんだが

167 ：
銀行も買われ半導体も買われ車も買われ
これは本気買いですわ
↑↑

168 ：
機械受注の上振れがネタかい？

169 ：
明日同じ買いが来たら日経高値抜けるぞ
そしたら売ってる奴の問答無用の買戻しと
横横相場からの上抜けでキャッシュたっぷりで買いたくないが買わざるを得ない奴らの
買資金と
待ってましたの全力買い資金の合わせ技が来ちゃう
その後足の遅い奴らの同種の買いが２〜３日続く
その後>>163
もし明日高値抜くときに今のような買いで来てくれれば
いつもの高値警戒からの売りも飲み込んでくれるはず
失敗すれば・・・
ただの妄想です

170 ：
>>164
板無くてもパリティで計算したくらいの値段で注文出せば約定するよ。

171 ：
ＳＱ週は上やなやっぱ
今年はそれにつきる

172 ：
村田とか外人が持ってそうなのは下げてんね

173 ：
>>170
ありがとう、コール買い持ちのディープインだから問題ない

174 ：
>>171
午後もっとあげるのかな？
いま気持ちさげてるが

175 ：
いやーけっこう押した。 まぁもともと
材料なしでSQ思惑だけで買い支えできるか
C22875@28 か、c23000@9 買ってみるか
迷ってる
後場でもっと剥げるかな
紙くずの確率は高いと思うが

176 ：
>>174
細かいことはわからんですわ
わかるのはＳＱ週コール売ったらあかんってだけ

177 ：
>>176
７月は下げたし８月は前週維持だった
９月は普通に考えたら下だろうがな

178 ：
日経寄与度：
ファーストリテイ：　＋55円
ソフトバンク：　＋54円

日経、現在前日比＋210円
2銘柄で過半数（ほぼオプションの権利価格分）

179 ：
ｓｑ　23000　来い

180 ：
>>177
7ＳＱは週足大陽線だよ？

181 ：
こりゃコールおもろいね

182 ：
おもしろいのはプットだるぉ？

183 ：
ソフトバンク、前日比+500円（4.76％）　11000円。

11000円、30万枚以上売り板あったけど、どんどんアタックも入り中。

昨日のC11000の清算値はたった2円。
C10500　は58円、　おそらく現状10倍近くで、SQ次第で更に上アタック？

184 ：
今晩はアメリカCPI、利上げの今後を占う最重要指標の一つだわな。
歪みは明日、0900以降の是正を狙うのみ。

185 ：
売りの持ち越しは今回は地獄

186 ：
来週weekly call
買い持ちよさげな気がする

187 ：
>>185
同意
やばいと思うよ

188 ：
09/P22625/L2@12
09/P22500/L1@60
09/P22375/S2@32
09/P22250/L3@2
09/P21875/L1@54
09/P21750/S2@50
09w3/P21500/L1@63

09/C22375/L1@120
09/C22750/S3@60
09/C23000/L2@7
10/C23000/L1@90
10/C23250/L2@75

SQは下に行ってくれることをお祈りするしかない形にしてしまい要反省。
デルタヘッジ意識したPUT買い溶けまくり＆C売り追加が食われてしまう展開。
最初にイメージしてたピンポイントの低コストでC買い追加戦略があたっているから、
そこで利確で十分だったのに、無駄なリスクに背負ってさほどおいしくなさそうなギャンブル持込に。

189 ：
わたくしもSQ持ち越しでございます。
9P19000S*10@26

190 ：
トルコ利上げしぶって失望売り
円爆買いだろ

191 ：
トルコリラは十分に失望警戒されてるからむしろ下がらないと思うの

192 ：
はい

193 ：
トルコ流石に利上げするだろ

194 ：
500bpあげるかどうか

195 ：
日銀ETF買いの影響で浮動株が枯渇しまりで、オカシな動きばかりするようになったのか

196 ：
やはりMSQやね

197 ：
>>188
それはやばすぎる
22900くらいになりそうなんだけど。まさに、
ショートはのまれてロングは紙屑パターンでは？

198 ：
9時前に先物で操作できるようになってから
SQ持ち込み勝負が難しくなった

199 ：
>>188
よくみたら
C22375Lなんてもってんだ
だがショート3玉のインは厳しいな〜

200 ：
たまにホールインワンがあるように
大底にぴたりと止まる時もあるさ
いやだけどね
でもきちんと23000を2枚買ってるところがど素人ではない
さらに期先も買っているからぶっ飛んだら勝ちの目もつけてる
長期的には資産は右肩上がりだね

201 ：
>>179
23000あるでｗ

202 ：
ちょっといくらなんでも高すぎじゃないか　22800〜22900は強烈に売られるゾーンの
はずなんだが、限月が変わると、それも無視されてスルスルいけるもんなのか。

203 ：
>>200
わかるけど今回のは崖の淵に立ったような感じで両手組んで祈るのはオプションのやり方じゃないよ。
優位性もない、それじゃ先物といっしょ。

204 ：
はい！

205 ：
sq決済の時点で素人

206 ：
米リスクオンだとよ
上やばくね、マジで

207 ：
日経CMEだと23000のせそうだな

208 ：
９ギリ２２８１５で引けて　そこから現時点で１６５円上げてるな

209 ：
Ｃ23000建玉残1万枚くらい？

210 ：
朝から飛んで100円ぐらい上?として
IV上がるかな?コール側

211 ：
ナスダック1.1%あげてる
ってことは日経は2%いくかも
ドル円もあげてるから
そしたら23000はかたそうだなあ
うーん

212 ：
以外に米株弱いのか？コールが弱くなってきた

213 ：
ＣＦＤで23000だな

214 ：
氏にたい

215 ：
完全に踏み上げだわ
朝一大噴火起こすぞ
コール売って放置の奴死ぬ奴や
これでIVまで吹いたら損失3倍でお買い上げする羽目になるぞ

216 ：
>>188
まだわからんけど、ヘッジしっかりしててよかったね

217 ：
ムチャクチャだよこんな上げ　昨日ナイト22600だってのに、いきなり23000なんて
不合理すぎだよ。　売られるところじゃないんか日経は

218 ：
上でIV吹くとか夢見すぎ

219 ：
このまま行くとどーやろ？
ＳＱ22950くらいか

220 ：
吹かないと思うけど
万が一この低IVで吹いたらと思うと笑いがこみあげてくるわｗ

221 ：
いや、コールのアウト盛ってるんじゃね　后のレシオが損になってる(ヽ´ω`)

222 ：
俺がはしゃぐと大体天井
いつものことです

223 ：
結局また23000の壁かいなｗ

224 ：
2日前のプレミアムえ見るとLは誰も儲からんな

225 ：
ナスダックさげ気味だな
だがドル円つよいから日経はやはりかわらずだね
やっぱ浅いコール売りは死ぬでしょ

226 ：
ヤフーグループのYJFX限定キャン.ペ.ー.ン

【口座開設＋1万通貨取引するだけで現金５，０００円！】
https://medaka.2ch.sc/test/read.cgi/market/1525264935/249
期間 ： 2018年2月1日（木）〜
条件 ： 新規に開設し1万通貨以上の取引で5000円

※取引コストは往復60円
※家族で4口座作れば合計20,000円

.

227 ：
>>199
>>200
>>216

せめてC22750を売る枚数減らしておけば大分違ったなぁと反省しております。
損失限定な分、心理的に楽ではありますが、一番穴があるところにSQ値持っていかれる可能性が高そうな展開…

228 ：
>>188 ポジのシュミレーション：

（SQ持込分ポジション構築時プレミアム受取　約60）

SQ値：受取
22000 1625
22125 1250
22250　875
22375　750　　
22500　375　　
22625　250
22750　375（コール側：受取最大）
22875　125
22925 0
23000 -125 (損失最大）
23000以上　-125　(損失最大）

上側は10月限カレンダーでヘッジ：今宵これまでの高値時（SQ23000近辺）で＋340
10/C23000/L1@90 >> H@260 (+170)
10/C23250/L2@75 >> H@160 (+85*2 =170)

上に大きくに抜ければ、カレンダー側でむしろ収益アップ（デルタが今約＋0.9）
ではあるけど、中途半端だと幻上SQ喰らいL期先のIVダダ下がりでイマイチになるパタンもあり得そう。

229 ：
ふつう、ATMのC買ってミニ先物売るデルタヘッジ利確にすると思うけど、
ギャンブルなのにいちおうデルタヘッジ回しにはなってる。
結果オーライだとも言えるが、他種目でものすごい上手いヒトなんじゃ？
その割には文章は若いね。
教育的ギャンブルって感じ。手の回しがすごい。
値段がけっこう安いとこでプロテクト捨てしながら回してる。
それってそんな簡単なことじゃ無い。
10Cは大当たりだ。
今んとこIVが低いってだけで反対玉なら死にぞこなってる相手になる。

230 ：
他種目玉で利益は出ててごく一部資金でやってるように見える。
回しに余裕がありすぎるから。ギャンブル性もある割には。
それって、ある意味、いんちきノックアウト食らっても、限界があって安全だと思う。
死匠なんかもわざとそうしてる気配はある。
ハッキングには非常に弱い種目だと思う。危険もあるし、ハッキングする利も充分ある。

そうじゃ無いとしても、非常に勉強になる。
そういう風にやるべき。

231 ：
昨日、一時的に上がってんのに外側のPが高い時間帯があった。
P売りのチャンスだったわけだが、ヘッジ買いと同時にしっかり売ってる。
その時間では無くても外側の水準が高めで推移はしてる。
とにかく余裕があるな。
見た目以上に安全な回し。

232 ：
米引けか。波乱もなく23000手前。
22750あたりコール売りはしんだか。
SQは22800前後だよね。
まあメジャーにしては大きな動きじゃなかった。

233 ：
無能るーぷの専用オナニースレはこっち。「娯楽としての相場投機４」

234 ：
>>232
違うんじゃないか。cmeは22995
12限の数値だろ22800は
多分SQ23000の攻防だろ

235 ：
寄りの操作は難しいね。カレンダーSQの場合。
高めでC売り抜け指して
低めでP買い指し

くらいなのかな？
刺さなきゃさすがにミニ売りバランスするしか無いだろ？
それが追随し切れるか？難しそう。

236 ：
糞尿ループは汚物をきちんとこっちに流しなさい。「娯楽としての相場投機4」

237 ：
SQ持ち込む時点でギャンブル
自分に都合のいいSQ値を妄想してるオナニー野郎

238 ：
現物気配高すぎ　23870
まあ、この時間の気配なんてあてにならんが

239 ：
今日は夏休み明けの外人が来てるかどうかがわかるんじゃないか？
上買ってくれるのはいつも外人さんだからさ
23000来たら利確してた国内勢や売り始める奴が焼かれるかどうかの節目

外人来てたら朝から火柱上がるという妄想を垂れ流しております
ご勘弁を

240 ：
損失限定や含み益たっぷりでSQ持ち越すのはいいんじゃないの？
即死の目や大損の目を残したままさいころ振るの間違いだと思うけどね

241 ：
いま22835とかだったわ
寄りで一気にあげても少し上振れる感じで
やっぱ23000は超えないね
予想通り

242 ：
>>241
それ配当落ち後の先物の値段なんじゃないの？

243 ：
個人的には23000よりちょい上のコールロングしてるからあがるとうれしんだけどね

244 ：
>>240
ウィークリーでイベントないの明白ならいいと思う

245 ：
>>240
持ち越すと良い事なんかある？
コントロールできないし予測もしにくいSQ値
当てるのが得意なら別だけど、そうでないなら事前に利確なり損切りしとけばコントロールできる
持ち込みの優位性ってなによ

246 ：
ギリ超えない感かなぁ
今日のSQは118の人が苦汁を舐めさせられるが
さらに賢くなって強敵になってしまう引き金を引いてしまう気がしてならない

247 ：
SQ気配 23052.70
残 15

248 ：
23000超えるの?

249 ：
SQ 23057.94

250 ：
わかりやすく上手いスプレッド職人、以前より居るね。
他種目で取った方が良さそう。

251 ：
>>249
おつ

252 ：
SQだと余力も拘束されるし貧乏人には辛いだろ

253 ：
>>245
例えば昨日の朝いち22750コール2枚買い
昨日のどこかで一枚利確1枚は残し
上げればぼろ儲け負けても損失無し
これなら持ちこしていいんじゃない？
仮に2枚とも利確して同じデルタの場所を探すと期先の遠いところになるし
他のリスクもついてきちゃう
それを消そうとすると手数料もスプレッドも払うことになるから
先物だけで代用すると損失限定にはならない

デルタ消すタイプなら今回はMSQで先物があったわけだから
ロングストラドルタイプで持ち越すこともできるんじゃないかな？

損失限定低リスクで勝負！てときには
オプション買い1枚は権利行使価格超えると先物一枚の力に変わるから
いい勝負になるんじゃないのかな？
だめ？ｗ

254 ：
基本SQ持ち越しは損失限定ポジね
仮に負けても大した損にならない程度の
しっかりした資金管理ができていることが原則

255 ：
>>253
上げればボロ儲けで下げても負けなしってのは、SQまでに作ったポジの優位性であってSQ勝負の優位性ではないわな
相場観的に先行き不明ならまさにギャンブル
相場観とも合ってるなら期先でポジ作れば良いし

前日引けでクローズするのと比べてなにか良い事あるって話

256 ：
SQ勝負の優位性は手数料とスプレッド分だけだと思うよ。
もしそれ以外にあるということになると、前日引けでポジるだけで優位ということになってしまうから。

257 ：
>>249
乙です

258 ：
今月も小幅な値動きだったな

259 ：
SQの時に持ち越して勝負することが他の日に持ち越して勝負することより上か下かを当てる（IVも含む）確率が上がるか？
上がらないね　それは確かにあなたの言うように間違いない　
SQの日だけ勝負に出ることに優位性など無い
具体的には（SQ前日引け）でのみ毎回ポジションを作ってSQをお祈りして待つ
これに優位性は無いね

今日の引けにポジを持って明日の朝決済することにも優位性があるのか？ないね

議論が分かれるところなのかな？
株も先物も金融商品はすべてギャンブルだと思ってるから
あなたが言う
"相場観的に先行き不明ならまさにギャンブル
相場観とも合ってるなら期先でポジ作れば良いし"
という言葉には違和感を感じる
別に駄目というわけではない
先物その他がギャンブルかどうかは
人それぞれ意見があるだろうと思う
ただ、自らの意見を言うならば、最後いろいろな意見や知識等の根拠を持った後に
やること（同じ商品を買うか売る）が同じであるから
俺自身はギャンブルだと思ってるし、そうでないと思ってる人も同じ船に乗るわけだから
ギャンブラーが被弾すれば自称投資家も同じだけ被弾する、利益も同じ
船も種類があるよ、でもどの船にも多かれ少なかれギャンブラーが乗ってるよ

具体的に期先に作れるというのなら作ってみてほしい
正直真似したい
どんなポジになるの？sp前日1枚利確1枚残した実質損失はゼロになるポジション？
ぜひ参考にしたい
コスト掛けずに同じポジ作れる?ほかの人でもいいよ
そんなこと可能なの?

260 ：
俺はSQ前日の大引け間際にアウトのオプション買うことあるけどね。　遊びで

261 ：
逆なんじゃねーの？

SQ勝負してる方が案外にカネ持ってて、他のポジションも持ってるとか？
だったら寄り付きあたりで吹いたら売ればいいし、
そのニンゲンにとってはSQのぶれもハナクソ程度なのかもしれない。

理屈で言えばぶれの深刻度は相対になる。カネと余裕の多寡。
へたすれば、10C売り10P売りで刺さったらほぼ帳消しみたいんで処理できる。

ほんとはそんな風に処理できないならオプションのサイズが本質的にでかすぎる、
ってことだと思う。
まあ、俺には関係無い次元のハナシだが。貧乏人なんで。えへへ

262 ：
他種目のポジションいじってる場合、SQ勝負はチャンスだとも言えるかもしれない。
上振れした他種目を売り、下振れした他種目を買う。
多少、多めで良いと思う。＜そう言い切れるのは、SQ勝負してるから。
してなくても上手いやつは多めに指値していそうだが、
SQ勝負した方が場合によっては安全だとも言える。
そんな風に手を回すなら。

263 ：
■■■　全部売れ！　 ■■■
■■■　全部売れ！　 ■■■
■■■　全部売れ！　 ■■■

シカゴファンドの投資戦略
CHICAGO FUND INVESTMENT STRATEGY
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ここからの買いに要警戒！！
９月最大の懸案

9月の日米貿易交渉に要警戒
■■米国は自動車関税で圧力必至■■

264 ：
書いてて思ったんだが
先物もオプションも理屈で言えば優位性なんかないな
買いと売りが一対になったものでしかない
ただ、信じているものがある人と無い人の違いなのかな？
信じているものってのは（ファンダ、テクニカル、お月様の満ち欠け）で
それらが出す数字に近くなるようにポジションを持つ人（外れると損が出る）
ファンダ的に買えば儲かるはずだ！今は優位性があるポジが組める！と思う人たち

それらを信じてない人（自身の考えも含む）
すべて間違いが含まれていると考えて人間には予測は無理だと考える人
それが外れても死なないポジションを持つ人たち

俺は信じてない人

265 ：
方向感さがしてるうちは勝てなさそう
しかしIVって何かね

266 ：
デルタ全く取れない人はそうだね
しかし現実にはデルタで取って何十年も生き残ってるの人が存在するんだから
そういう人にはその言葉は決して届かないね
おれ？出血多量で瀕死になるぐらい刺された傷が有ります

267 ：
IVとは　Idiot　Virus　の略です！
大量に繁殖して毎回火柱で消毒されます

268 ：
>>259
リスク限定で先高に張るなら期先のコール買えば良いだろ

269 ：
デルタ取るなら先物が正解　これはわいじゃなくて伊藤氏が言ってた事ね

270 ：
SQ持ち越しの玉と同じにはならないでしょ
>>269
期先使ってデルタ1のポジ作ったら違うリスク背負うことになるじゃん
同じじゃないでしょ

271 ：
間違えた＞＞269さんね

272 ：
また間違えた>>268さんね

273 ：
デルタゼロにしたかったらミニ当てたらいいだろ

274 ：
オプスレなのにまともにオプション扱う人いないとか

275 ：
SQの不利益は証拠金の拘束
ピーキーなギリシア文字特性
大人の都合

二つ目以降はうまく使える人なら不利益にならんかもね
多くの人は不利益だけど

276 ：
>>274
SQ持ち越しのインした玉と
まったく同じリスクのポジションをコスト無しで建てれるかって話ね？
建てれるらしいからどういうポジかまってるんだけど
おれにはわからん

277 ：
コスト無しって、それはSQ前に作ったものだろうに

278 ：
コスト有でもいいや
期先にどんなポジ作るの？単純に買うの？
でもデルタ合わせるととんでもないリスクになるでしょって言ってるの
ならSQ持ち越して勝負に出ることは有りなんじゃない？

279 ：
来週から、アメリカ震源の歪み解消が顕著になるかな？
今晩は減税期限の最終営業日。

280 ：
VIXが64％急騰する方に賭けた人がいるって

ぶるーんばーぐより

281 ：
あらっ、昨日の夜建てたＬストラドが完全に利益になってｷﾀｰ

282 ：
>>281
IV上がってるぶん加味しなかったらどうですか？

283 ：
う〜ん、九条先生、今月は失敗ですか。。。
にゃんこ先生、暴落しないときは調子いいね。

匠のオプション
Rコース2018/9
-434,621

フェアラインパートナーズ
先オプ300万円コース
2018年09月限　+24.4万円
先オプ1000万円コース
2018年09月限　+81.5万円

284 ：
どこぞやの先生のOP100コースの成績はどうなんですか？

285 ：
月曜はポジ調整できないからな
逃げ場無し

286 ：
>>285
いまやればいんじゃね

287 ：
23050くらいてステイかな

288 ：
両方とも2月かなり負けてるな　わいは今のところ2月が一番稼げたんだが

289 ：
SQに近付くほどオプションの価格は理論価格よりも「高く」なるんだよ
売りポジ解消したい圧力とギャンブル狙いの買い需要で「下がりにくく」なる

残存日数に対して割高に取引されるようになる

290 ：
290

291 ：
>>289
んなアホな
IVが上がるってのならともかく

そもそも理論価格に使うIVはどうする前提？

292 ：
先月はIV盛ったんね

293 ：
みんなで日経VIやって、たとえば寄りのスプレッドの仲値で出合えば
そのポジションの潜在性だけでも有利になるよ。
俺は将来、資金追加にならないとできないけど。

日経VIはサイズが小さいこと、また、マーケットメイクがある事情で歪んでることも
魅力になる。
細かく回せるし、サヤも取れる。
へたするとどっち方向でもそれる。他種目連携で。

294 ：
相変わらず日本語不自由だな

295 ：
要はATM近くの割に、価格が安いってことだから、『高い』ということね。
MSQの22875なんて、最後現物22800で@30
だった。SQなら150円の取り分。割りと波乱だった今回、これを安かったと見るか、高かったとみるか。今でこそ23000台もアメが失速して22900でもトントンだかんね。わからないもん。
ちと今回は行き過ぎだろう。
この位置の先物じゃオプは仕掛けようがない

296 ：
ビックリする程何言ってるのか分からない

297 ：
>>295
これもるーぷ？

298 ：
長々とポエム垂れ流してるからそうだろ

299 ：
295の言いたいことが理解できる自分はなかなか頭いいと思う

300 ：
プッツメンばかりでコールがずっと安かったってこと？

301 ：
いろいろ推測や補完して解読したところで、間違った事か当たり前の事しか言ってないから、解読する意味ないよ
無駄な労力

302 ：
上値が限定的で不安定な強気相場とかほんとやりづらいわ
まだ4週あるのにコールは割に合わないしファープットも先週の半額以下に
対中関税も日米貿易協議もあるし自民総裁選もあるのに
ゴルディロックス崩れたらあっという間

303 ：
割りに合わないと思うなら逆のポジ取れば良いのに

304 ：
まあトランプがその気になったらドル100円日経20000円ぐらいはすぐだろうな
でも中国にはガンガンいってるけど北朝鮮は待ってあげてるしメキシコとも関係は悪くない
中間選挙対策のポーズでやってるのか本気なのかトランプってわかりにくい

305 ：
ん？米中はいったんとどまってリスクオンじゃねーの？

306 ：
旗が動いているのでもなく、
風で動いているのでもない。
旗を見ているお前達の心が動いているのだ！

307 ：
高値抜けたから買いでいいんじゃないの？
あんまり難しく考えると、相場のために使った時間と労力が割に合わなくなるよ
最後に全財産負けて退場したら目も当てられない
一番訳が分からんのは講釈垂れてるが1円も張らずに一喜一憂してる奴だろうな

高値抜けたからちょっと買い→上に行ったからちょと買い増し→放置か資金次第で買い増し
↓
下に行っちゃったから損きりor利確

この繰り返しで、辞める時にお金が増えてたら勝ち、そうでないなら負け、トントンは考え方次第

308 ：
3月26日以降でいうとざっくり下値切り上げてるし
23000もぐら叩き4回やって5回目で23000はみ出てきたんだこの状況で
下見てる奴は眼科行ったほうがいい

309 ：
デルタ勝負なら先物だよね

310 ：
なんかイベントあった方がやりやすいなあ

311 ：
こうしている間もセータで儲かる
売り最強だな

312 ：
ガンマロング　オプション買い持ち派
今年９限月まで、毎月負けなしで通過　あと3か月かんばろう！！

313 ：
ガンロンで勝てるならそれに越したことは無い　何が有っても破産が無いからな

314 ：
動かないと勝てないのに買いで常勝ってすごすぎるね
ボラ変動を読んでるのか原資産の方向を読んでるのか
売買のタイミングもシビアだしトレード内容気になるわ

315 ：
専業なら日中の細かい変動をデルタヘッジしながら取ってくとかね
うん
先物一本でいいな

316 ：
それガンロンで破産した俺に言うの？ふつうにお金なくなったんだけど？

317 ：
ガンロンベガショもガンロン

318 ：
人生はロングガンマだ

319 ：
9月限　最終清算価格 (SQ結果 23057.69)

STRIKE CALL PUT
22250 575 2
22375 450 3
22500 320 6
22625 205 11
22750 97 34
22875 32 92
23000 10 195
23125 2 305
23250 1 430

320 ：
>>188 のポジは　C22750S3　が約100万支払いの激痛。
損失最大地点でSQ決済、約12万支払いに。
途中経過ではmini先物買い、コール買いかなり持ってたのに、
微益決済で自ら穴を堀り、はまった形。

最近カレンダ―スプレッド研究中で試してみたいという変な気持ちが、
足を引っ張ってしまった感も。

10/C23000/L1@90
10/C23250/L2@75

の伸びは確かに楽しみもあり、これを足場に
10/C23375/S1@170をSQ後に追加したけど、
後から考えればSQ前にロールととらえて
C22750を買い戻し＆先の限月コールを安全に売る戦略だけでも明らかに数十万円プラス。
（そもそもITMになったら売り玉逃がすのがカレンダー戦略の常識ですよね…）

321 ：
カレンダーは一般的にはセータ取りだけどベガ買いが真髄
セータ、ベガいずれにしても行使価格はATM付近で枚数抑えるのがが安全側
遠くを沢山のがやばい

322 ：
そもそも>>121の
09/C22375/L1@120
09/C22750/S2@45
10/C23000/L1@90

のバタフライ風カレンダー放置し寝ておくだけで
SQ希望着地点外していてもSQは受取＆
10/C23000/L1　のITMコール楽しみ残りで十分な結果でした。

そこからリスク軽減でプット多少いれたり、
C230等の屑コール入れたこと自体は悪くない戦略だったかも。
（C22750売り追加し、それをSQ持ち込みしてしまったことだけが相当酷かった）

323 ：
「SQ持込」は、必然的にレバレッジが高くなるので、ギャンブルとして面白いかと。

「（オプションの市場価格が適切ならば）、
いつ買っても売っても持ち込んでも期待値は同じ」
ではあるんでしょうけど…

（当たる確率はいつも一定だとしても、一等賞金が高い宝くじのほうが人気が高い、みたいな感じで）

324 ：
「ベガ」　当てられると素敵なんでしょうけど…

誰かがボラティリティー急騰に賭け−ＶＩＸオプション出来高が急増
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-09-13/PF0N0J6KLVR801

「権利行使価格20ドルの11月限コール（買う権利）を約７万6000枚購入と同時に、同じ枚数の同26ドルの11月限コールと約９万5000枚の同13ドルの10月限プット（売る権利）を売却」

325 ：2018/09/17
>>320
え？たったの12万ですんだの？w

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